リスク管理の観点から見た株のデイトレ その2

2015/01/24 Sat

とても参考になるいいコメントをいただきましたので、それをベースにして、補足記事を書いておきます。


あれは4~5年前の事でしたが、当時、私が使用していた外為ドットコムという業者がシステム更新の際、誤作動を起こして、当時ドル円82~3円だったかを100円の誤レートを配信してしまったことがあるのですね。

いきなり、ロスカット100円、のメールが飛んできたものですから、それを見た瞬間、心臓が本当に鷲掴みにされたかのような、ギューッと痛むのを感じましたですねw口座を確認したら、残高9割減w

すぐに2chで情報を確認w、しましたが、業務中だったので平静さを保つのに必死wお客様専用ダイヤルなんてつながるわけも無しw
そういえばリーマンショック時は、たびたびログインし辛くなったり、約定しなかったりしてましたね。相場のパニック時には、損切りがどうこう、とは別の問題が出てきますね。

・・・

FXはレバが高いので、値が飛んだり、業者がダウンしたりした時が怖いですね。

普段はきちんとロスカットしてくれますが、相場の値動きとは裏をかくものでして、、、
震災時はわざわざ注文を出せない朝のメンテナンスタイムの15分を狙ってドル円3円くらい落ちましたから、その明確な悪意に戦慄しましたですね。

08年の3月も、ドル円100円割れからの土日を挟んで朝のオセアニアタイムの日本人が手を出せない時間に、4円くらい落ちたのでしたかね。

ですから、今のユーロのようなハイテンション相場では、トレンドと逆方向のポジションをうっかり持ち過ごす、と、いう事は本当に注意しなければならないのですね。

・・・

リスクは分かってはいますが、、、株のデイトレは兼業には無理ですので、私の選択としてはFXになるのかなぁ、と、いうところです。

為替の動きにも慣れてしまったので、冷静にやっていればやり易いのですね、私の場合は。為替はきれいにトレンドが出るのが一番の良いところですかね。

いつかは土日にドル円10円とか飛ぶ事もあるのかも。。。とは思いますが。
そうなれば日本の状況もただでは済まないパニック状態でしょうが、、、
正直リスクから目をそらしてやってます。対応策が分からないので、、、






このタカユキさんからは、いつも、実体験に基づく参考になるコメントを頂いています。
ありがとうございます。

私も自分の記事を読み返して、じゃあ為替でどうしろ、ってんだよ、という感じに思っていました。

どうしてもレバが必要なのは、実は株のデイトレでも同じで、株のスイングと比較すると、とんでもないハイレバ取引をしているのがデイトレです。
そうでないと、時間が短いから儲からないのです。

では、そういうハイレバな中で、どうやってリスク管理をすればいいのか、ですが、

株でも同じなのですが、為替でも言えることは、

ポジションを持つ時間を短くする

ということが、リスク管理上、非常に有利に働くことがわかっています。



これは、私が尊敬するトレーダーである、リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ氏の言葉です。

間違いなく、リスクを最小限にする方法は、場にさらす時間の長さを、最短にすることである。

あなたがマーケットに長くいればいるほど、「突発的な値段」や予期せぬ不利な動きといった危険に、よりさらされていることになる。




実は、私がデイトレードで、しかもスキャルに近いのは、このリクス管理が最もやりやすいし、とにかく持っていなければリスクは無い、ということから来ています。

ですから、多くの人が「ポジションを持っていないと損した気分になる」とか「とにかくポジションを持っていないと儲からない」と感じているのとは真逆で、

私の場合、

「とにかくポジションを持っていたくない」

「リスクにさらされたくない」

と思っているのです。

何故なら、持てばそれだけでリスクだからです。

こういう感覚がいいのか悪いのかわかりませんが、悪い面としては、こういうことだと豪快には儲からないことだけは確かです(汗)

基本は、常にポジションを持たない、そして、ほんのちょっとだけ持つ、という感覚です。

それでもやられる時はやられるのでしょうが、不意打ちを食らうリスクを最小限にする、ということに重きを置いた結果なんだと思いますね。

それじゃあ、小心過ぎるだろう、とか、そんなんじゃ儲からない、と言われると思いますが、

デイトレを始めて1年以内に90%が去っていくこの過酷なサバイバルレースの現場で長年生き残ってきた、これが私の処世術なんです。

何年にもわたって、すごくコンスタントに利益を出していた人が、いきなり崩れて、あっという間に消えてしまう、そういうことがこの相場の世界では日常茶飯事に起きています。

特にリーマン・ショック時には、「あの人までが、えぇっ、この人もか・・・」という感じで消えていきました。
3年、5年とコンスタントに利益を出していた人が、あっという間に消えたのです。
2006年ライブドアショック、2007年上海ショック、2008年リーマン・ショック、2011年東日本大震災、と、毎年に近いぐらいの大変動が起きています。
こういうことは、間違いなくまた数年以内に起こります。
そして、また、多くのトレーダーがその度に消えていく、という歴史を延々と繰り返しているのです。



相場で数年間勝つということと、それ以上に生き延びる、ということは違います。


多くの人が勝つことばかり考えて、結局消えていきました。

私は、負けないことを考えて、ここまで生き延びてきました。

勝つことと、負けないことは違います。

多くの人が、一回一回の目先のトレードに関しては、必死で負けないように努力しています。

目の前のトレードで、とにかく勝つことに必死になって、一球入魂しているのです。

そして、その一球入魂のせいで、致命傷を負うのです。

しかし、私は、目先の一回一回のトレードの勝ち負けなどどうでもいいのです。

何故なら、それは運だから。運で左右される、ということを知っているから。

目先のトレードでは、ヘタッピーが勝って、プロが負けるのは普通なんです。だって、それは運だから。

だから、自分でどうにもならない運を考えても仕方がないから、それは考えません。巫女じゃないから。

そして、私は、たかが、これからやる1000回のトレードのたったの1回目の勝ち負けにこだわる必要など何もない、ということを知っているからです。

パチンコで一発一発いちいち上に入るかどうかにはこだわらないのです。

そうではなく、トータルで負けないためにはどう努力すればいいのか、特に致命傷を負わないためにはどうすればいいのか、そのための努力を必死でやっているのです。

致命的リスクを絶対に避けること、それが私の全てのトレードのベースなのです。



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コメント

Secret

No title

環境の変化でしょうかね。ECB金融緩和で空売りがキツクなった気がします。黒田バズーカ発動後数週間と同じ上げ相場のような雰囲気。

No title

あらなみさんの書かれる記事はいつも自分が共感する事ばかりです。素晴らしい。株をやりはじめた頃はわかっている様でわかってない事や頭ではわかったつもりになっていてもいざ戦場に出ると自分の行動と考えのチグハグを正していく事からはじまり、あらなみさんのおっしゃる様にいかに負けないか・・・という事に焦点をし絞った結果スキャは一番勝率が高いと思います。
質問なのですが、あらなみさんはスキャ以外はやらないのですか?
たとえばセクター別にシフトを移したりしていくような取引はなさらないのですか?

フラッシュ ボーイズ

読みました。
ネットで流れている情報があまりに豐富なので、本それ自体には、
驚きが少なかったですかね。
あらなみさんは、彼らと闘っているのですよね。
世上いわれているのは、彼らは無敵といわれているのですが、
あらなみさんのブログを読むと、彼らは取引を分厚くしている・・・
つまり、彼らの存在を肯定的に捉えていますよね。
そこがあらなみさんらしいところなのはわかるような気がするのですが、
しかし、一般人には、彼らの存在は...
そうそう自己売買部門が閉鎖されているという話さえも耳にしますが、
ほんとうには彼らの実力はどうなんでしょうか?
彼らにも、ライバルもいて、お互いに潰し合いもしていると思われるのですが、
また彼らのことを記事にしてほしいと思います。

あらなみさんのブログを読んでいるので

いまは梅原大吾の本を読んでいます。
プロゲーマの東大卒の本から、彼の本に流れ着きました。
あらなみさんのブログを読んでいるので、
わかりやすいですね。

Re: No title

とんぼさん、こんにちは。

そうですねえ。銘柄にもよると思いますが、日々の変化を受け止めてやるしかありませんね。

ワンパターンではやられます。

Re: No title

tenさん、こんにちは。

ご参考になって幸いです。

書いていただいたこと、いい表現で、記事と関連することもあり、記事で参考にさせていただきました。

>質問なのですが、あらなみさんはスキャ以外はやらないのですか?
>たとえばセクター別にシフトを移したりしていくような取引はなさらないのですか?

10分以内のスキャが中心ですが、1時間とか持つトレードもします。
最近は、粘ることが結構多くなったような気がしますね。
でも、オーバーナイトは、たまたまストップ高を持ち越すという以外はほとんどありませんね。

セクター別に・・・というお話、ちょっと意味がよくわかりませんでした。
サヤ取りみたいな感じでしょうか。
そういうトレードはやりませんね。


Re: フラッシュ ボーイズ

ザ作蔵さん、こんにちは。

フラッシュ ボーイズ、私は持っているけど、まだ読んでいません(汗)

アルゴの存在はもうあるのが当たり前なのだから、それを前提に変わっていけばいいわけです。
相場が変わるのだから、自分もそれに合わせて進化しないと死ぬだけです。

>自己売買部門が閉鎖されているという話

これは本当です。
大勢がやっていけなくなり、自己売買部門ごと閉鎖になった証券も多いです。
そもそも、多くの証券会社のディーラーは、東証の高速化とアルゴの出現によって、彼らが得意とする「一カイ二ヤリ」の分野を侵食され、食えなくなってしまったのです。

さらに、一般の顧客が使うネット環境よりも、有利な執行ができた端末の優位性というものがあって、勝ってきたこともあって、東証の高速化で、一般投資家と同じ土俵に立たされた時点で、彼らは苦境に追い込まれました。

信用担保規制によって、資金の優位性もほとんどありません。

昔、私はよく「ディーラーに食われた」ということがよくありました。

それが、アルゴに変わっただけなんですよね。

アローヘッドによって、発注が高速化されて、東証の使い勝手は、劇的に変わりました。

悪い点だけではありませんよ。

私は、むしろ今の方がいいとすら思っています。

昔は、注文が板に乗るのに、2~3秒かかっていたんですよ。

信じられますか、そんな時代があったんです。

Re: あらなみさんのブログを読んでいるので

ザ作蔵さん

梅原さん、何冊か出しておられますよね。私も読んでいますよ。

考え方が違う...

長男がアメリカ株をやっています。
円安もあり、順調のようです。
高い位置に来ていると思ったらしく、それなら、乗り換え? 現金化?
どうするんだろうと思っていたら、答えは、ユーロ圏の株を新規買い。
これにはびっくりしました。

弟子入りするというよりも、やっているのをみていて思うことは、
やっぱりあらなみさんがいうようにニッチというか、実行に移すのがむずかしいような行動というか、考え方がユニークかもしれませんね。

もちろんいまは環境がいいから、利益がでているのはわかるのですが、
しかし、それだけでもないような気もして、長男に対する信頼が増しました。

そういうふうに過ごしていますと、雑誌などや、パン本が、だんだん読めなくなってきました。
不思議な気がします。

Re: 考え方が違う...

ザ作蔵さん、こんにちは。

人と同じようなこと、つまり本に書いてあるようなことを鵜呑みにして、それで勝てるんなら、みんな勝っていますからね。

勉強しているのは、自分だけではありませんから。

みんな懸命に勉強して、色んな手法を覚えて、そして・・・負ける(笑)

ユニークさ、というか、人が見て、「へぇー、こんなことしてるんか」というようなことを「エッジ」というわけですので。
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter: @aranami718

旧ブログ:
あらなみの相場技術研究所別館

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