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聖杯は存在するのか・・・3

2015/06/28 Sun

ギリシャ問題が風雲急を告げて来ましたねえ。
どうせ延長なんでしょ、って話から一転拒否なんで、これはびっくりの様子。
結構なサプライズのようなら、月曜日は、円買い、ユーロ売り、株売り、のリスクオフモード突入になりそう。
どのぐらいのリスクオフなのかは、早朝のシドニー市場のドル、ユーロの動きで見えそうですね。
中国もなんかガタガタ来だしたばかりだし、連鎖すれば危ない匂いがプンプンしますねえ。

年に一度あるかないかのショックが来たのかどうか。

他人事のような書き方ですみません。
デイトレーダーの場合、寄り付きが全てのスタートなので、そこからどうなるか、が勝負なんですね。
ここが普通の投資をしている人との大きな違いです。

だから、観点は、「寄ってからどうなるか」しかありません。

ニュースを見て、こういうことを考えながら、今回の素材なら、どういうセクターを攻めればいいのか、ドル、ユーロの動きを見て、どう対応すればいいのか、先物はどうか、など、色んなファクターを見ながら、今調理方法を頭の中で巡らせて、色んなシナリオを構築中です。

これが、裁量トレードの裁量たる所以です。

全ては、値動き次第。レシピもシナリオも値動き次第。

買われすぎ銘柄の方が、我先に逃げたいかもしれませんね。
山高ければ谷深し、です。
新興も、最近妙に買われていましたが、どうなるか、ちょっと見どころですね。
寄り付き、売られすぎれば一旦戻り、ですかねえ。

とりあえず、安く寄るとして、そこから、さらに下げるのか、それともオーバーシュートから戻るのか、そこの流れに上手く乗れれば勝てるし、乗れなければ損切りする、というそれだけの仕事です。

こういう時は、畳み掛けて売っていきたいところですが、リバも警戒するべきなので、思い込みは禁物なんですが、相場観的には売りたいところです。

いつものように、

ちょっと殴ってみて、こらぁ~!!って怒られたらすみません(損切り)して、相手がふらふらなら畳み掛ける、っていう男気のないトレードをする予定です(笑)

私の場合、基本は、長いものには巻かれろ、ですから、歯をくいしばって向かって行くことはありません。

失敗した時のダメージを小さくしておいて、どこかであたりを狙う、って感じです。
勝率などどうでもよいです。
まあ、単純って言えば単純ですねえ。
すみません、ポジ持っている方は不安だと思いますが。

たまたま大きなニュースが飛び出したので、リアルで、今自分が考えていること、つまり、私の言う裁量のデイトレとは、って話をちょっと書いてみました。





いただくコメントが、聖杯云々よりも、システム VS 裁量、という感じになっているのですが、ここも議論すれば、見えることもあると思いますので、そのままみなさんの流れに乗って行こうと思います。
こういう私も実は、はっきりとコレだということがわかっていない、ってこともあるんですよね。
やり取りする中で、探っていければと思います。

この記事は、頂いたコメントに対する私の見解でもあるので、一度前の記事のコメントを読んでから記事を読んで頂くとわかりやすいんじゃないかと思います。
私が正しいかどうかはわかりません。これは、あくまで私の単なる見解なので、また、ご意見いただけれと思います。



■破綻について

これは、リスク管理の問題ですね。
システムであろうが、裁量であろうが、リスク管理ができていなければ、破綻します。
例を出してもらっている、ロングタームは、マーケットの流動性を超えたリスクを取って破綻し、ニーダーホッファーは、損を取り戻すために無謀なオプション売りの一発勝負に出て破綻しました。実に初歩的なミスばかりです。
どちらも、リスク管理の欠如が招いた問題です。

「大胆なトレーダーで生き残ったのを見たことがない。」

というのは、軍曹(野川氏)の教えですが、その通りなんでしょう。

私は、臆病な方になりますが、ある時、自分の臆病さを軍曹に相談したことがあったんです。

その時、こう言われました。

「だから今まで生き残ってきたのですよ。」

と。



■エッジ

強いエッジほど、誰も見ていないようなところに残っている、と私は考えています。
市場は基本効率的である、と私は思っていますから、そこにはエッジなどありません。
ただ、需給の歪みや情報格差が物理的に発生することはあるのです。
非合理的な行動を取るのも、また人間です。
そういった意味で、市場は100%正しいということはありません。
そこに「隙間」が起きる、ってことじゃないでしょうか。
ただ、そこには、流動性の問題がついて回りますが。。
そして、隙間は、気が付く人が徐々に出てきて、いずれ閉じる(笑)

先ほど頂いたコメントを見て追加しますが、恐らく「エッジについての考え方」の違いが根底にあるように思います。
そもそも、パターン認識にエッジをそう感じないのです。これは後で書きます。

私はあくまで「隙間」と捉える方が「楽」なんですよ。
事実、隙間は、凄い強力なものが多いんです。
NYリバなどが、その隙間のイメージの典型です。
真っ向勝負はしたくない。
巨大な組織とは戦いたくない。
そういう卑怯者の考え方なんですよね。
極道の妻で、巨大な組織に戦いを最後に挑む岩下志麻にはなりたくない、というのが私、ッて感じでしょうか(笑)
根っこの考え方は、覆りませんから、それぞれでいいんじゃないでしょうか。



■システム派から見えていない裁量のコツ

システム派から見ると、ちょっと見えてないところがあるんじゃないか、ってものがあって、そこをちょっと書きます。

システムって、平面的だと思います。
一方で、裁量のコツって、立体なんですよ。


これ、どういう意味かっていうと、システムって、コンスタントさが求められるんです。
コンスタントにやり続ける。これがシステムのコツ。

一方で、裁量で勝っている人の多くは、「いざ鎌倉」をやるんです。
普段は小競り合いでも、ここぞって勝負を仕掛けて、そこで「なんぼや」ってことになる人が多いんです。
つまり、濃淡、これが裁量のコツ。

システムと裁量って、コンスタントさ、律儀さを必要とするシステムに対して、濃淡と勝負どころが重要な裁量、という非常に大きな違いがあると思うんです。
ここがあまり見えてないんじゃないかなあ、って。

私は、両方を見ているのでわかるんですが、ここは実に大きな違いです。

裁量においては、そういう「勝負どころ」を探すために、普段は、のらりくらりやっている、と言ってもいいぐらいの人もいます。
じゃあ、それって、定型化できないのか、とまた言われるかもしれませんが、経験によって見えるそういう「鎌倉」って、そういう予見できるものでもない感じがします。

逆に、裁量でなかなか勝ち切れない人を見ていると、そういう「勝負どころ」で勝負しきれてないな、って感じますね。
何となく試してみる「試し玉」的なものと、「ここは勝負」というものが、同じ大きさという

平面ガエルのぴょん吉トレード

を繰り返しているように私からは見えるんです。

これだと、なかなか勝ち切れない。

農民一揆の鎮圧と、関ヶ原は、同じじゃないですよ。やはり。

確かに濃淡をつけるって人間心理的に難しい。
何故なら、人は、変化を恐れる生き物だから。
だから、コンスタントにやりたい生き物なんです。
習慣の輪ダチ、にハマったら、その居心地がとてもよいから。
でも、裁量でそれでは、と私は思いますね。



■経験による蓄積

ここは真っ向勝負になりましたねえ。見解の相違。

「勝ち方探し」って、結果勝負だと思うのですね。
だから、いくら努力しても、結果が出なければ、プロセスは無かったも同じ。
探し方のコツは、徐々に上手くなったとしても、相場が見えるようになるわけでも、要領を得ることもない。

どういうんでしょうか。

経験年数の割に相場を知らない


と言ったらいいのか、とにかく、何年も、時には何十年も相場をやってる癖に「相場を知らない」んですよ。

理屈は「知っている」けど、「やらせたら下手だし、相場を知らない」。

そんなこと、ちょっとやってりゃ勝手にわかるでしょう、ということがわかっていない、ってあるんです。

そういう人はかなり多いです。そして、みんな「勝てる方法を探している」人達です。

だから、結果が出ていないと(つまり稼げるシステムが作れないと)、何年経っても初心者と同じなんです。


一方で、実戦の叩き上げ。
要領を得てるっていうか、出処進退を身体で覚えている、というところがあって、相場を知っている、という状態にプロセスが徐々に鍛えてくれるんです。
これ、積み上げ方式。
時間をかければ、ってところがある。

心技体、というけど、相場の損益って、技の問題だけじゃないので、実戦で鍛える、ことがどうしても必要となる、と私は考えます。
ここも見解の相違になる部分ですが。

ただ、多くの人が辿るのは、こういう叩き上げではなく、本で読んだ手法をちょっとかじってはポイ、次にどこかから別のを探してきて、また負けてポイ、また次、また次、って感じで、スキルとか、技の習得まで行かないで、終わるんですね。
そうしていると、昨今のような上げ相場にぶつかって、環境に乗っかっただけで儲かるものだから、それで実力がついたと勘違いする。
どうせ後で吐き出して、暫く成りを潜める(笑)
そうなると、また技の習得まで遠のく事態となる。

コンスタントにやり続けないといけないのに、そういう状態になかなかならない。
経験して、積み上がるようなことを続けないといけないのに、そもそも、負けたら意味が無いと思って、ポイする。
結局、経験の蓄積がされない、という感じでしょうかね。
だから、実際には、裁量とて簡単ではありませんよね。



■システムの目標


私は、基本裁量派ですが、システムもかじっています。
そういう経験の中で、システムに関する私の考え方を少し。

普通は、「高い収益性」を求めて、みなさんシステムを考えておられることだと思うのです。
常識的には、当たり前ですよね。
何を好き好んで、低い収益のシステムを考えるのだ、ってことです(笑)
これで売買すれば年間数倍になる、みたいな凄い収益の上がるシステムを理想として取り組んでおられる人が多いんじゃないでしょうか。
「度肝を抜く結果」と書いておられるのを読んでもそう感じます。

しかし、私が考えるシステムって、気にしているポイントというか、観点がちょっと違うんです。

それは、何か、というと、私が一番重要視していることは、

堅牢性

なんです。

なんじゃ、それは、と言われるかもしれませんが、1にも、2にも堅牢性、3、4がなくて、堅牢性。

高い収益性など、どうでもよいです。はっきり言って。

じゃあ、堅牢性って一体何、ってことですが、要するに、「どれだけ長生きできるか」ってことです。

目先的に見れば、高い収益性を上げるシステムがいいのは間違い無いのですが、そういう高い収益性を出すものほど、環境依存性が高い、と思うのです。
なので、収益性の高さと、システム寿命は比例しているんじゃないか、と思うほどです。

一方で、非常に地味でコツコツ、ほんのちょっとしか稼げない、というものでも、非常にコンスタントに収益を上げ続けている、というもの・・・作りたいのはこちらです。

レジュームスイッチは必ずしも必要としない、と私が考えているのは、そもそも、そういう環境依存度が高いものは、脆い、と考えているからです。
そういう環境からのエッジではなく、もっと「マーケットに存在する本質的なエッジ」から、地味に絞り出せるようなエッジを源泉にしたい、というのが私のシステム観、と言ったらいいんでしょうかね。

こんこんと湧き出る泉はすぐに枯れるかもしれませんが、地面からしみだすような水は枯れることがない、って感じでしょうか。

堅牢性さえ確保してしまえば、収益を上げたければ、レバレッジを使えば済むことです。私はそう思いますね。


システムで一番怖いのは、ある日突然機能しなくなった、ってことですから。。
そういう時は、暴露本が出てないか、一番に探しますよね(笑)
暴露ブログ、暴露2ちゃんねる、ってのもあったなあ。。。
10人で飲んでいれば枯れない井戸も、1万人が押し寄せたら、一撃アウト(笑)

ちなみに、暴露本書く人って、嫌がらせ?なんかなあ、って思いませんか。



■不安との戦い

システムの方が厳しい、というご意見もありましたが、勝てるシステムを作ったとて、こうい暴露される事態になったら、終わりですからねえ。
暴露されなくても、井戸が勝手に枯れる、制度変更で機能しない、相場の特性がある日突然変わるなど、日常茶飯事なんで、やはり厳しい。

単なるドローダウンなのか、それとも、機能しなくなったのか、どこまで我慢すればいいのか、もうやめるべきなのか、毎日毎日不安との戦いの日々だと思いますよ。
特に専業ともなれば、他に収入の手段が無いわけですから、胃が痛くなる日々。

コンスタントであること、が求められるが、一方で、引き際も必要、この矛盾の中で、どう戦うべきなのか。



まあ、苦しいのは、裁量とて同じですがね。
そもそも、明日勝てる保証などどこにもない。
システムと違って、過去の検証結果という寄って立つものもない(笑)
私は、比較的コンスタントですが、それでも、じゃあ明日月曜日勝てる自信があるか、と言われたら、わからない、ですからね。
結果としては、なんとかなったとしても、じゃあ明日はと言われたら、いつも白紙ですよ。

死して屍拾う者なし

これがトレーダーですから、厳しいですねえ。

ただ、裁量やっていると、ある程度なんですが「相場が見えている」というところは、救われているんじゃないか、と思うのです。

システム派的に言えば、過去の膨大な経験によるデータの蓄積から導かれる感覚、っていうのでしょうかね。

明日のレシピは無くても、素材さえ見せてもらえれば、料理人の腕で何とか、美味いものを即興でこしらえる、ってことができるんじゃないか、というちょっぴりの自信はあるかもしれませんね。

冷蔵庫のありあわせでチャーハンぐらいなら、っていうのもできないことじゃない。

私のトレードを知っている人にはわかると思うのですが、確かに「基本のレシピ」のようなものはありますが、素材を見てから即興で決めている日替わり定食仕立て、ってことも多いですからねえ。

素材の良さには勝てない

というのが私の信条なんで、素材次第なんです。



■パターン認識

価格のパターン認識について、どう考えるか。

ここが、システム派にとっての最初の分水嶺のようなものでしょうかね。
パターン認識って、簡単に言うと「チャート分析」ってことです。

ええぇっーー、システムってチャート分析からやるもんじゃないの??


って思っているみなさん、おられるかもしれませんが、そうではありません。

ファクターモデル、とか、マルチファクターとか、言いますが、価格分析をベースにしないシステムがあります。

例えば、低PBRを使うだとかファンダベースとか、ドル円との相関を使うだとか、価格分析に寄らないものです。
月の満ち欠けを使うといった、オカルト的なものさえあります。

パターン認識って、システムをかじった人なら、だれでも最初はそこから入るわけですが、なかなか上手く行かないものです。
色んなオシレーターを組み合わせて、ありとあらゆる組み合わせを考えても、一時的には機能しても、すぐにダメになる、の繰り返し。
こういう洗礼をまずシステムを志した人は通るわけですよ。

ちょと検証繰り返せば、なんとかなるのは、リターン・リバーサルモデルぐらいなんでしょうかねえ、機能するパターン認識が見つかるのは。
ただ、これは、オプションの売りのようなところがあって、リスクを管理するのが、結構難しい。
リーマン・ショックで、大量の退場者を産んだのもこのモデルです。
なので、リスク管理モデルをどう組み込むのかがミソになるのでしょう。

この話は、くしくも先ほど頂いたコメントにも書いておられた通りだと思います。
順張りは、システム的に考えると、リスク管理は楽だけど、収益を上げるのはかなり難しい、というのが私の経験です。


ということで、私は、パターン認識には懐疑的で、ファクターモデル派ですねえ。



何か、最後はシステム談義になってしまった・・・




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コメント

Secret

茨の道と上達のプロセスこそ秘訣

あらなみさん、こんにちは。

ここ数日の記事を読んだ感想ですが、旧ブログの茨の道と上達のプロセスこそ秘訣シリーズの総まとめといった印象を受けました。

システム派ではないので細かいことはわかりません。
ただ1000本ノックを経験する過程で自己規律の大切さを学び、パフォーマンスの計測にシステム的なリスクリワードレシオやプロフィットファクターなどを利用したので、この部分が自分の中にあるシステム的な部分なのかなぁと思いますけど。

意味のないコメントでした。

ご回答ありがとうございます。

早速のご回答ありがとうございます。

破綻についてはあらなみさんの仰るようにリスク管理の問題だと思いますね。ただ、私が言いたかったのは、entry-exit基準を市場の値動きの確率密度分布に従って意思決定するシステムトレードにおいてはそこに個人の裁量が入る余地がないので、誰がやっても同じ結果になるということですかね。

裁量トレードで実戦によってリスク管理を身につける場合、技術が身に付く前に破綻してしまう人が多いのではないかってことです。これは個人の性格や感情の起伏の激しさなど個人差も含みます。(そうならないように最初は誰もがとにかく小さくベットしろと反論されそうですが、これを厳格に守れるのも個人のセンスや気質に依存すると考えています。)

裁量のコツについては、これがシステムでいうレジームスイッチなんじゃないかと。複数のシステムを運用する場合、全体でみると成績は安定的でも個々のシステムでは明らかに機能していないものがあります。これではアベノミクス相場のような「やさしい相場」に乗れません。そこで市場の今の状態を特定できるレジームを発見し、自らのシステムの中でそのレジームに不利なシステムと有利なシステムの運用に濃淡をつける、ということではないでしょうか。

パターン認識については同意見です。RSIやら、ボリンジャーやら、移動平均やら、過去の四本値をいじくりまわしても、所詮、ただの自分の足跡である以上、市場の今の状態を特定できるとは到底思えません。将来の値動きと何の関係もないとまでは言いませんが、偶然である疑念は払拭しきれませんから。やはりファンダメンタルファクターにより推論によって仮説を立て、検証するというのが理に適っていると思いますね。

市場が開く前に!

載せないと言い訳になりますね!

中国の実態 ギリシャ テロ

暗雲漂う 雰囲気があります!

でも明日 下がろうが上がろうが
FPは 幾らでも言い訳出来るネタは抱えている訳で
後は どう対応するかが 個人のやる事です!

>ちょっと殴ってみて、こらぁ~!!って怒られたらすみません‥‥
これ 良いですね!強いものにつくのは あたり前だの‥‥
唯 この場合の強いモノってさあ!?!(≧∇≦)

この辺 スイングの人達って 気重いよな!
最も慣れたけど( ^∀^)

>平面ガエルのぴょん吉トレード

反省します(;´Д`)

>経験年数の割に相場を知らない

これ!判ってても出来ないって言うのと
信じられない程 記憶力の悪い人ってパターンの二つはある!
(もっとあるか!!)

で そういう人達って カッコつけるのは上手い!
その場その場ノラリクラリ 口で乗り切っちゃうから
記憶力が悪いんだなって 解り難いんです

だから同じ事を 自分の心構えの元(これも曲がってる)に何度も繰り返す!

>ちなみに、暴露本書く人
これも曲がってるよなあ 最近任天堂の事が出たけど
多くは 自分を変えれば対応出来ると考えてる!

川井 憲次って良い曲作るよね(≧∇≦)

別の自分を認識する

1000本ノックを通してお金に対する今まで知らなかった自分がいることに気づきました。
消費でお金を使うのとは違う別の自分です。
お金が減るという点は同じですが、自分の中では別の反応だったんですよね。

これをどう抑えるのかに最初は苦戦しましたが途中から抑えるのではなくどう折り合いをつけるかにシフトしました。
自分の内面の問題ですから個人差は当然あるでしょう、だから100人いれば100通りの方法があると思います。

これって自分の問題ですから才能は必要なくて、自分のペースで解決すればいいんじゃないかなぁと。

自分の外の問題ではなく内にある問題に時間と労力をかけました。
でも外の問題を無視したということではありませんけどね。

そういえば

旧ブログで1000本ノックの過程を最初コメント欄に投稿してたら外野の人達が言ってました。

「歳三は資金を減らすために1000本ノックをやっている」
「数ある負けのパターンのうちやっと400を知っただけ、負けパターンをいくら練習しても意味はない」
とか色々言いたい放題でした。

でもあれから数年たってトータルでは負けなくなりました。
今でも退場せずにトレードしています。
別になにか特別な方法を見つけたわけでもありませんけどね。
何故トータルで負けなくなったのか自分でもよくわかりませんけど(笑)
気付いたら昔とは違う自分になっていました。

論理的なコメントじゃなくてごめんなさい。

1000本ノックについて

歳三さんのコメントを拝読して「何故トータルで負けなくなったのか自分でもよくわかりませんけど」という部分は以前から非常に興味があります。ですのでシステム派の私も経験や実戦を否定するつもりは決してないんです。

1000本ノックの効用は確かにあると思っています。頭ではよくわからなくても訓練によって体で覚える(反射的に覚える)ことで体得できる何かが確かにあると思っています。

ただ体得はシステム派より道のりが険しいというのが私の意見です。1000本ノックを終える前に諦める人が大半でしょう。なぜならこの方法こそバーチャルでは何の意味もないからです。疑心暗鬼の状態で目の前の金がただ減っていくのに耐えられる人は少数だと思います。頭でっかちな成人にとにかく体で覚えろと言ってもなかなか最後までやり通す信念が足りないかもしれません。ダイエットと同じでしょう。うちのカミさんはしょっちゅう道半ばに新しい器具やサプリメントをネットで購入しては新しいのを試しています(笑)

ちょっと誤解があるかもしれませんので、システム派の意見として言わせてもらうと、システム派はトレジャーハンターですが、前述のうちのカミさんとは違いますね。一定の成果を上げつつも、現状で満足せず、常に聖杯を追い求めているんです。

なぜなら勝てる手法を考えることが楽しいんです。聖杯を見つけるまでに何年かかっても研究が楽しいんです。研究するのが辛いと嘆く人は、残念ながらシステムトレードには向いていないのかもしれません。研究も、アイデアを出すのも、アイデアを検証するのも、アイデアを実戦して勝つのも、それでお金が増えるのも全て楽しいんです。

知的好奇心が満たされます。競馬で統計的手法を使って何億も課税された方がつい最近話題になりましたが、彼は競馬の世界で聖杯を手に入れたのかもしれません。想像するだけで闘争本能を掻き立てられますね。

システム侍さんへ

はじめまして。

ただ体得はシステム派より道のりが険しいというのが私の意見です。1000本ノックを終える前に諦める人が大半でしょう。なぜならこの方法こそバーチャルでは何の意味もないからです。疑心暗鬼の状態で目の前の金がただ減っていくのに耐えられる人は少数だと思います。

こう考えるのは当然だと思います。
でも実際の相場って先がわからないので結局は疑心暗鬼になるので同じだと思うんですね。
諦めて相場から去る人もいますから、1000本ノックが厳しいということではないと思います。

研究するのが辛いと嘆く人は、残念ながらシステムトレードには向いていないのかもしれません。

これは裁量トレードでも同じかもしれません。
諦めた時点でその人は相場から去るわけですから。

どの道を選んでも簡単ではないはずです。
ネットや書籍を読むと簡単に勝てるようになると錯覚しますけどね。
どの道であっても最後は本人次第であり、覚悟が必要だと思います。

名前があったのでコメントしてみました。

相場山の掟

旧ブログのこの記事いいと思うんですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/guamtrain/59610522.html

http://blogs.yahoo.co.jp/guamtrain/59444825.html

ネットや書籍でも簡単に勝てると思わせる内容のものが多いですから、すぐにでも勝てると勘違いする人もいるだろうし、誰かが手助けしてくれると勘違いする人もいるでしょう。
逆のパターンで助けてるつもりが実は相手の将来を危険にさらしていることもあるかもしれません。
でも覚悟があればなんとかなるのではないかなぁと。
システムでも裁量でも違いはないと思います。

あれ?なんか話がズレたかな?


ヤフーブログも大変参考になった!

相場山の掟
これに気付く前に 大方潰れちゃうんだろな!

トレードって 今は数字等の入力だけだから
技術が必要って 思えないんだろうなあ

闇鍋を反省してる 今日この頃(o ̄∇ ̄o)♪

歳三さんへ

ご返信ありがとうございます。

あらなみさんの旧ブログの記事も読ませていただきました。確かに歳三さんの仰るように裁量だろうがシステムだろうがその後は本人次第であり、楽して簡単に一生勝ち続ける方法などないというのは同感です。相場を始めたばかりの多くの人が勘違いしており、また書籍やセミナーなどで業者が多くの人を勘違いさせているのでしょうね。

あらなみさんの仰ってることはすごくわかるんです。手法コレクターの道、聖杯探しの道はトレーダーとして成功する道を遠ざけているだけだというのも。自分も経験者ですから(笑)。多くの人はうちのカミさんのダイエット法探しみたいな経路を一度は辿るんじゃないかと。そして泥沼に嵌ってベテランになる。ベテランと言ってもベテラン受験生。いつまで経っても合格しない受験生(浪人生)のことです。

ただ私は一人前になるのに問題を解く時間を増やし続けてもセンス(才能)がなければ、行き詰まる人が多いんじゃないかなって思うんです。そこで方法論としてシステムトレーダーとして一人前になる過程にはある程度の道筋(方向性)が定型化されつつあるのではないかと思うんです。ここでも再現性があるのではないかと。

システムの世界ではタートルの成功を見ても、ラリー・ウィリアムズの娘の成功を見てもトレーダーを育てることが可能ということが立証されています。また裁量の世界で長年生き残ってきた野川氏もシステムトレードを採用されています。一方、裁量の世界では勿論実戦によってあらなみさんや歳三さんのように成功されている方もいらっしゃいますが、BNF氏のようにいきなり勝ち続ける敏腕トレーダーもいます。一方、技術論を説いていた著名相場師の息子であっても、相場師として成功しているかどうか疑わしいといった事例があるのも事実です。

定型化

最初1000本ノックを実行するとき型を決めました。
デタラメにやるなら今までと何も変わりませんからね。
1000本ノックを始める前の準備も必要だと思います。
資金や手法などを一定にすることで自分の内と外の変化も把握しやすいと考えました。
林氏の練習方法は2分割売買ですが、これも定型化されていると考えていいのかもしれません。

実戦練習ですが、それ以前のデタラメな感情にまかせたトレードとは違い、一定のルールのもとでトレードしますから少しシステムトレードっぽい感じなのかもしれません。
システム派から見ればシステムと呼べるものではないかもしれませんけど。

1000回達成するにはリスク管理も必要です。
これは実践中ひしひしと感じました。
途中で感情が爆発してデタラメトレードをやってしまうと一気に資金が減る可能性がありますす。
1000回達成するまで生き残るためにはどうすればいいのかを考えると自然と損切りも徹底できるようになりました。
サバイバルで生存本能が機能する感じでしょうか。

これを繰り返しやっているうちに1000回はあっさりと達成しました。
でもそれがゴールではなかったんです。
だから成功しているとは言えません。

まだまだ道は続いています。
相場から身を引くまでは終わることはないと今は感じています。

自分の型

よくブログなどで手法の説明がありますが全く役に立たないこともわかりました。
勝てる勝てないとかではなく、その手法はその人のものであって自分のものではないからです。
マネしても相手と自分の性格も環境も違うわけですから当然と言えば当然なんでしょう。

練習するためのキッカケにはなると思いますが、それだけですぐに勝てると考えて教わる・教えるのはどちらも甘いと思います。
自分になじませる必要があるのではないでしょうか?

システムのロジックも自分のアイデアが源泉だと思いますが、自分が納得しているからそのシステムを信じて実行できると思うのです。

うーん、うまく論理的にコメントできません。

というか 聖杯は

システムに、私はあると思います。
とはいえ、その聖杯に寿命があるのか?
ないのか? あるいは、微調整を続けながら、
生きながらえるのか? それとも永遠に続くのか?
そのことが、聖杯伝説の肝だと思いますが....。

うーん

コメント内容が悪かったのかもしれませんが、どの道の敷居が高いのか低いのかは1000本ノック以外は経験していないので何とも言えないです。

小遣い稼ぎで1000本ノックをやるのは効率が悪いかもしれませんね。
でも小遣い稼ぐつもりで参加して怪我をする人が意外と多いと思います。
怪我してその後どうするのかということで、今回の聖杯とか手法探しの記事のようなことになるんでしょう。

自分でも何を言いたいのかよくわからなくなってきました。(笑)




人口に膾炙す

http://blogs.yahoo.co.jp/guamtrain/51009112.html
こんなのも 載ってるよね!
これはとても大事な概念かと‥‥復習すると良いかも!(*´∀`*)

勤め人って言われた事やるだけだから ナカナカ解らん!
会社によっては 邪道だらけでも 存続可能なんだ!
そんな概念で 相場に入ったら(;´Д`)

開発とか その辺の人達と交流取ると
常に新しい方法を探してるのが良く判る!

これは 保険の販売員と保険のシステムを開発をしてる人の違い!

https://www.youtube.com/watch?v=c1p0XlCOc9k
内容は古くなってるが 概念は良いと思われです!

1000本ノックのうちに 己の心ややり方に目覚めるものと
オイラ考えるけど 基本的な概念がとても大切なんだな!

私がほんとうに知りたいのは...

あらなみさんから教えてほしいのは、最適化の話です。

マーケットの魔術師のシステムトレーダ編に書いてあることです。
マイクディーバーというひとの項にでてくることです。
あるひとが、自分はトレンドフォロー戦略。最適化はしません。
だって、使っているのは、パラメータがひとつ。移動平均の交差だけ。
それに対して魔術師は、パラメータを検証してないというのです。
(p156)これでは、笑、ちょっとわかりにくいですね。

まあ、私も、このあるひとと同じで、周期は固定してるし、なんらフィルターも加えていない...。
と、まあ、思うわけです。

システムトレードと言ったところで、何をどう勉強するのか?
自分は学校教育会にいましたので、投資業界のことを勉強する人脈とか、まったくありませんでしたしね。

投資で食べていくのでさえむずかしいのに、莫大な財産を作ろうなんて、ほんとうは夢のまた夢だったのかもしれませんが、ここまできたので、ひっこみがつかないだけのような気がしています。

宝くじですけど

10億円の賞金にふたりの当選者がでたそうです。
毎年のように数億円の宝くじをあてるひとはいます。

どういうわけか、買った銘柄はすべて上昇。
売った銘柄はどれも下落。
宝くじに当たったような、それこそラッキーな結果のひとが
相場の世界に出ても、不思議ではないでしょうね。
すべてはゼロじゃないんだから。

しかし、それを実現可能にするシステムがあるとすれば、
世界の市場は破壊されるでしょう。
そういうことは有り得ない、とわたしは思います。

裁量とはいえ、だれでもどこかで
一定のシステムめいたものを持っていると思うので
「システムトレード」という定義が曖昧では
この論議はつきないでしょう。

裁量トレードの人も、ある方のいわれるように
一定の枠はあるわけで、それを「規律」と称しているんですが
この規律なるものも、考えようではシステムかもしれません。

だからといって、数十億が可能なシステムなんてのは
「いつでも一等の宝くじをあてる方法」の研究に
似ているのではなかろうか、という私見をもちます。

相場対応も経済行為ですから、
経済の常識範囲を超えることはない、というのが
林先生の著書にありましたが、わたしも同意見です。

ただし、「毎年、宝くじで数億をあてるひとがいる」わけだから
理由はどうあれ、何をやってもうまくいってしまうという
そういう相場者がいても不思議じゃない。

不思議じゃないけど、そのひとが「聖杯」をもっていると
決めつけるのは、いかがなものでしょうかね。

料理だって、まったく同じものはできっこないですよ。
季節によって温度が違う。水の質も違う。
材料も違う。全部が違う条件になるのに
それを、同条件にあてはめるのは、無理があると考えます。

裁量トレード者の規律というものは、
一種のシステムなんだと考えれば
「だれでもシステムトレードを実行する」ということには
当てはまると思います。

わたしは、広義の裁量トレード者ですし、
その点、あらなみさんと、時間軸だけが違うだけで
考え方は、かなり似通っています。

でも「規律もシステムなんだ」となるなら、
わたしもシステム屋さん、あらなみさんもシステム屋さん。
そういう狭義の定義内には入りますけどね・・・・。

だからといって「完全なるシステム」なんて
論理的にありっこないと考えます。

ごめんんさい、追記ですが

システム開発って、おもしろいと思いますね。
わたしも少しだけかじったことがありますけど、
研究ってのは、おもしろいです。

要するに「システムのブラッシュアップ」でしょ?

裁量者からみると、規律も常にブラッシュアップなんです。
なにしろ相場の環境は、日々どころか毎時・毎分・毎秒ごとに
変化しますからね。

環境・条件に合わない規律は、どこかで変えていかないとならない。
あるいは、自分の規律に合う、自分の個性に合わせるたm、
扱うセクター、銘柄を、常に変更しないとならない。

こっちは、規律を変えないけど、それに合う環境を探す
ということになりますが、
いずれにせよ、常に柔軟に対応するわけです。

規律のブラッシュアップって、楽しいですよ。
新しい環境・条件を探して、自分の個性を対応させてゆくのも
楽しい旅なんです。

それはシステムの方がいわれる楽しいのと
同じだと思うのですね。

大学の理科系が楽しい、文科系が楽しいという議論と
同じようなもので、
裁量トレードだって、楽しいんです。

それでも、どちらも、間違った道にはいりこめば
単なる迷路に迷い込む。出口が見つからない。
そういうのは、わたしの視点からは「まったくのムダ」だと
思われてなりません。

あらなみさんも、どこかで主張されています。
「規律がすべてだ」、って。

その規律を探って、自分の個性に合うように設定し
それに合う環境・条件を研究し、銘柄を選択・決断し
玉をいれて差額を得てゆく。

この作業は、システム開発が楽しいのと
同じように楽しいと、わたしは感じています。

1000本ノックとは、自分に合う規律を探す旅。
自分の個性に合うアプローチを見つけるための
練習期間なのだと思います。

バットを振らないで、自分に合うバッティングフォームが
わかるわけはない。

第一に、相場対応には「上手下手が厳然とある」
という事実を、しっかり見つめれば、
練習が必要だとわかるのではないでしょうか。

その練習とは、自分に合うシステムの開発を見つける旅でも
あるのだと思います。裁量者なら、自分の規律を確立する旅です。
同じように努力と練習がいるはずです。

数十億を得た、わたしの視点では宝くじ当選者めいたひとが
成功者かどうかは、生涯をみないとわからないでしょう。

一時期に数億を儲けて、いまは消えてしまった
そういう相場者、そういうブログは、いっぱいあるのです。

あらなみさんがいわれるように
「生き残ること」というのは、想像以上に大変なんです。

どんなに儲けても、どこかで破綻する。
有名な相場師の、悲惨な末路話って、
いっぱいあるじゃないですか。

いま数十億を儲けたひとがいるとしても
そのひとが、生涯にわたって、それを守る
あるいは、それを、さらに増額するとは限りません。

わたしの視点では「一攫千金を夢見る」限り
まずは、最後は破綻でしょうね。私見ですけど・・・・。
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter: @aranami718

旧ブログ:
あらなみの相場技術研究所別館

あらなみの相場技術研究所

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