回顧録

2013/05/22 Wed

「テクニカル分析アラカルト①」とか書いて、連載意欲満々だったのですが、反響皆無ということで、見事この企画はボツ企画となりました。

次は、RCIとか考えていたので、実はこのRCI説明がものすごく難しいので、どうやって書こうかと密かに悩んでいたりしていたので、ちょっとうれしいかも(笑)

ただ、テクニカル指標というのは、何にしても、その計算式をひも解いて、その指標を作った人が、何のためにそのような計算をさせているのか、その指標の持つ考え方、を理解した方が絶対に使えると私は思っています。
それだけはお伝えしておきます。

それから、ボリンジャーバンドですが、これは標準偏差の考え方を無理矢理にチャートに当てはめていますので、これが標準偏差の2倍なら97%はこの範囲に収まる、なんて、そもそも無茶なことです。



実は、こういったテクニカル分析を懸命に勉強していたのは、もう25年も前の話でした。
テクニカル分析の記事を書いていて、色々当時の思い出が同時に思い出されて懐かしく感じました。

当時は、エクセルなど存在せず、DOSベースの「ロータス123」というソフトを使って計算させていました。
RCIという指標は、計算式だけでは無理で、マクロを駆使してやっとこさできたもので、これが計算できたときはうれしかったですねえ。

それから、当時、ゴム指数先物を使って、ボラティリティブレイクのシステムを作って、それでシステムトレードしていたことを今回の企画を書いている時に思い出してなつかしく感じました。
これは結構儲かった記憶があります。

最近になって、知り合いのシステム屋さんに昔のこのゴム指数のボラティリティブレイクの話をしたときに、「私もやっていました」と、マニアックな共感を得て大いに話が盛り上がったのを記憶しています。

当時の商品は、順張りに優しくて、小豆、ゴム指数、乾繭、生糸など、ブレイク系もよく機能していました。
中源線なども使って、順張りしていたこともありました。

色々と短期のシステムを作っては商品先物で売買していました。

手数料の関係で、株の短期売買が難しく、どうしても短期売買(数日のスイング)となると、商品先物しかなかった時代だったのですね。

これもパソコンが一般にも出回って、みんなが計算するようになると、だんだんダメになってきましたね。

人が持っていないPCを持って、人が計算していないことを計算して、人がやっていないブレイクをやる、ことで、当時はエッジがあった、ということだったのでしょう。

当時の商品市場では、林先生全盛期でしたから、基本「逆張りナンピン」が主流でしたし、順張りブレイクなど邪道、ということでしたので、逆にやり放題、という感じだったのでしょうかね。

PCなんか使うな、寄付き以外売買禁止、なんていうルールが基本でしたから、逆指値注文とか、邪道中の邪道って感じだったのですよね。

人の裏を行ったから儲かった

ということでした。

私は、ブレイク注文を逆指値で商品先物会社に入れておいて、注文ができたら、逆指値損切り注文を置くわけです。
当時は、携帯がなかったので、公衆電話で1日何回か商品会社に電話。
東京ゼネラルというところで、当時は珍しかったカウンターレディ相手に発注していました。
今でこそ当たり前のことですが、それを25年も前にやっていたのは、大したものです。

PC利用では、同じころに、オプションの方程式をPCで作って、それをワラントというオプションと似たような商品の理論価格を計算して、割安を買い、ということもやっていました。
今では当たり前のオプションの売買戦略ですが、これも当時、誰もやっていなかったことだと思います。
自分だけが「オプション方程式を使って理論価格を割り出せる」というエッジは相当に大きいはずでした。
方程式的には、割安のオプションがゴロゴロしていました。
ギヤリングから見て、もし原資産である株価が反転すれば、莫大な儲けが出るはずでした。

しかし・・・現実はそう甘くはありませんね。
理論的には正しいはずだったのですが、そもそもの原資産である株がさらに大暴落して、大損しました(笑)
方程式に絶対的な自信があった私は損切りをせずに、ナンピンしたのですよね。

自信があったが故に、大損した

のです。
自信がなければ、ナンピンなどしませんから・・
しかも、オプションの割安かどうかということに気を取られて、大事な原資産である株価の動向を見落とした、という致命的なことをやってしまったのですね。
しかも、ノーヘッジでしたから、死亡です。
裁定も大切ですが、トレンドにも注意しましょう、って話です。

LTCMと同じ末路ですね。
彼らもめちゃくちゃに自信があったからこそ、アホみたいなレバレッジをかけたことが原因して破滅したのです。
確か数千億円のファンドで、100兆円とかの金を動かしていたのですよね。

まあどうでもいい思い出話でした(笑)


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コメント

Secret

No title

あらなみさん。こんばんは。

私は、オシレーター系は用いません。この系統は値動きで
感知できる感じです。
用いるとすれば利食いのみなら効果があるのでは?
新規は危険な感じがします。
新規は天井売るな、底買うなでは、
天井、底は、後になって判るものなので、
天井と思って売って天井でなかった時は動きも早く損切りが遅れると悲惨ですね。
それでも実施する時がありますが、ロウソク足を用います。
何しろ約定したら、損切りの準備しています。
ズドーンとおちたら一安心。逆に抜いたら成り行き損切りです。

取引時間の件ですが、
数時間の時は、利大の時で最高のトレードです。
損切りなどは、15分内外でしょうか。
保合と感じた売買は、損でも利でも短いですね。15分内外か
保合の売買は利益にならない感じがします。

何しろ売買のポイント位置というのは、約定したら、
損切りを考えています。当たったと感じるまでは観察は必須です。
売買のポイントは、当たるまでは損切りのポイントでもあると
思って売買しています。

保合と感じた売買は、常に観察で労苦の割に利は少ないといった感じ、嫌、損の時も多し。
しなければ良いのに遊び心でやってしまいます。

旧ブログ

あらなみさん、こんばんは。

今回は旧ブログの裏話的な感じですね。
オプションの話は全資産無くなったあのお話でしょうか?
以前あの記事を読んで衝撃を受けました。
最近のあらなみさんの記事は旧ブログの雰囲気になってきていますね。
ヤフーブログでの文字制限という制約もなくなり、以前にも増して勢いを感じます。

旧ブログで連載がストップしているものがありますので、連載再開をリクエストします。
特にブートキャンプ終了後から個別株トレーダーになった過程は非常に興味があります。
米国市場でもトレードしていたとどこかで見ました。

気が向けば記事にしてください。

No title

「人の裏を行ったから儲かった」これぞまさしく
「人の行く裏に道あり花の山」の格言通りといった所でしょうか。

テクニカル分析アラカルトに是非とも移動平均線の採用をお願いいたします!

No title

むかしの電話注文で逆指値も可能だったのは知りませんでした
商品だから出来たのですかね

そういえばタイコム証券のトレードプロはすごかったです
為替のIFOが商品でも株でも自由自在。それから見たらMックスやKドットって。。。

なんで中堅であんな突出したシステムを持てたのだろうかと未だに謎です

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Re: No title

デイトレさん

オシレーターは、補助で使うとして、トレンドフォロー系の移動平均などと併用するなど、一ひねりが必要だとは思います。
要は、道具ですから、使いようというところがあるのではと思っています。

デイトレとは何、スキャルとは何、というと、漠然としていて何となくは使っている言葉ですが、はっきりとはしていませんよね。

書かれていることよくわかります。
感覚的にはとても似ていると読んで思いました。

エントリーしたらとりあえず損切りですね。まずは。同じです。

Re: 旧ブログ

歳三さん

オプションの話は、ご察しの通りです。
自信があればこそ、全資産をぶっとばすようなトレードをやってしまったのですよね。

連載開始のリクエスト、課題として頭に入れておきます。

Re: No title

株人さん

>「人の裏を行ったから儲かった」これぞまさしく
>「人の行く裏に道あり花の山」の格言通りといった所でしょうか。

結果としては同じ意味になりますね。

移動平均の採用リクエスト、課題にします。
しかし、移動平均は、単純であるが故に、深く考えれば結構難しい指標なのですよね。

Re: No title

sohdenさん

今の証券会社で受けているいわゆる「逆指値」というのは、証券会社のツールの機能として装備しているものです。

一方で、商品先物における逆指値というのは、取引所の機能としてあるものです。

現在225先物でできる逆指値は、取引所の機能のようですね。

タイコム証券というのは、そもそも商品先物会社ですから、元々商品先物にあったことですから、そういう思想が最初からはっきりあったということだと思います。
商品先物にとっては、逆指値など常識のことですから。

Re: Re: 旧ブログ

他にもいくつか課題をいただいたと認識しています。

色々リクエストいただき、みなさん、ありがとうございます。

No title

あらなみさんこんにちは
あらなみさんはモチベーションをどう維持していますか?
儲けることを意識的に考えずにノックしか道は無いという思考に
変化してから、枚数も限界まで少なくし、損切も苦では無くなったのですが
金額が少なくなったことによってモチベーションが低下してしまいました。
「先の見えないノックへの不安感の払拭とモチベーション維持」
自分の中では今一番の山場です。

Re: No title

hikoさん

モチベーション管理には、ものすごく気をつかっていますよ。
相場本にの次に多い本のカテゴリーがモチベーション関連の本になっています。

とにかく、誰かに強制されることが一切ないのがこの仕事ですから、自分を律してやるしかありません。

多くのトレーダーが去っていく原因の多くが、モチベーション欠如によることがわかっていますから、ここはかかり真剣に考えています。

また、どこまで記事にしてもいい話ですね。これも課題にしておきましょう。
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter: @aranami718

旧ブログ:
あらなみの相場技術研究所別館

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