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儲かる方法が見つかったら・・続編

2014/05/29 Thu

ご質問がありました。

「期待リターンの見通しをつけることが必要ではないのか。」

というものです。
実に最もなご意見です。
文章から推察すると、この質問をされた方は、頭のいい方だとお見受けしました。

とてもいいヒントになる質問だと思いました。

そして、私の説明不足だと思いました。

まず、「検証してプラスにならないとやる意味がない」と思っておられるように読めました。
そのあたりについて、私の見解を述べさせていただきます。

それと、経験値 = 相場の分析力、値動きへの理解度、と考えられているように思います。
このあたりについても、私の見解を書きます。

以上の2点は、一般的理解だと思いますし、かなりの方がそう思っておられると思いますので、いいご指摘だったと思います。
しかし、少数派である私の意見とは真っ向から対立するものですから、論点として取り上げるのに、とてもいい題材だと思います。


ただし、コメントにお答えする前に、まず、私の書いていることは、相場を始めてから、3年以上程度、悪戦苦闘した人向けに書いていることなんです。
何故、こんなことを最初に書くか、というと、残念ながら、そういう悪戦苦闘の歴史を持っていないと、なかなか納得しずらいものだ、と思うからです。

初心者で実践経験が浅く「検証して勝てる方法が見つかる」と本気で思っている人に対しては、私は完全に無力なんです。
頭や理屈で考えたら、当然のことのように思えることが、実は相場界ではダメなことが多い、ということは身を削って経験しないとわからないことだからです。

そうは思っていたけれど、どれだけやってみてもダメだった。もう相場を諦めようと思っている、という人向けの記事だ、ということになります。

そういう人たち対して、「そういうアプローチだけではないよ、別の道があるよ」というのが前回の記事でした。



さて、まず、前回私が言いたかったことは、「過去の検証をしてはいけない」ということではありません。
「過去の検証だけで相場をやってはいけない」ということを書いています。
意味が全然違います。

自動車の運転で、当然バックミラーは必要です。
しかし、「バックミラーだけで運転してはいけない」ということです。

孫子曰く「彼を知り己を知れば百戦危うからず」ということですが、多くの人が陥りやすいのは、「相場の分析さえすれば利益が出せるようになる」と思っていることです。
検証だけでよいというのは、相手の分析だけすればよい、という意味と同じです。

特に手法地獄に陥る人の特徴は、「やり方の優位性だけがあればよい」と考えています。

確かに、「強烈な優位性のあるやり方」を手に入れることができれば、他のことなど適当でも利益を出すことは可能となります。

自軍の武器が圧倒的エッジを持っているとすれば、鍛えられていない兵士であっても戦いには勝てます。
米軍とイラク軍の武器の差のようなものです。
この場合、米軍が鍛えられていないという意味ではなく、米軍に武器において圧倒的優位性があった、ということを書いています。

ただ、「強烈な優位性のあるやり方」がそんじょそこらに落ちているのか、ということがそもそもの問題なのです。
ここで、99.99%の人が脱落します。

初心者が、米軍ほどのパワーをいきなり手に入れることが本当に可能なのか、ということを「客観的に」考えて欲しいのです。
世界中の投資家が、ベテランのプロトレーダーが、機関投資家が、特にヘッジファンドなど、みんながそれを24時間体制で、それこそ血眼になって探して、狙っていることです。

前にご紹介した「ルネッサンス テクノロジー」というヘッジファンドは、まさに相場界の米軍でしょう。
圧倒的優位性を持った投資戦略を駆使して、システムトレードを使って世界中のマーケットで荒稼ぎしています。
当然彼らが何をやっているのかはブラックボックス(極秘事項)です。
そこで働く人達は、数学者、暗号研究者、情報工学、などの分野の専門家であり、そういうエキスパートが大勢日夜研究に研究に研究を重ねて成果を出している、つまりは、高い分析力を駆使して独自のオリジナリティを持ったエッジを探し出せている、ということなのです。
あらゆるファクターを全数検索している、とも言われていますが、その実態は謎のままです。
彼らは、流動性の許す限りのポジションを取っていると考えられます。

私は、初心者が相場界に転がり込んで来て、「いきなり」同じことができるのか、ということを問うています。

私の経験上から、こんな厳しい道しかない、と思い込んでいる人が大勢いるわけです。

「やり方だけで勝とう」という考え方は、実は最も厳しい道である、ということをわかってもらいた、という思いなんです。

あくまで言いたいのは「だけ」ですよ。
やり方を否定しているわけではありません。

そして、それを求めるが故に、特に初心者の場合、「過剰最適化の罠」に陥るのが、一般的なのです。
結果「検証ヲタ道」」をたどることとなります。


検証ではなく(検証では誰だって利益を出せますので)、仮に実践で利益が出るシステムを開発したとします。
毎日1万円程度が儲かった、として、最初の目標はクリアでしょう。
その「利益の出るシステム」を持っているA氏は、1万円で満足するでしょうか。
絶対にしません。
儲かるのなら、どんどん掛け金をアップしていくことでしょう。
その儲かるシステムを持っているA氏は、日々の利益1万円から、10万円、そして100万円、・・・切りがありません。
それでも、儲かるのなら、1億円、10億円・・・そうです、流動性の許す限りポジションを取ることでしょう。
受けてくれる流動性さえ確保できれば、世界をわが物にすることとて可能です。
自分だったらどうですか。
ちょっとだけで我慢しますか。
増してや、みんなでそのシステムを使ったらどうなるでしょう。



さて、言いたいことは、先ほどの孫子の言葉にあるとおり、相手の分析とともに、自分を鍛えること、つまり、「敵の分析」と同じぐらい重要な「自分の能力向上」にも力を注げば、何とかなる可能性が見えてくる、ということです。

レースで言えば、「圧倒的なパワーのあるエンジン」を手に入れた、とします。
この場合、他のドライバーとくらべて圧倒的優位性を手にいれた、となります。
しかし、「圧倒的パワーのエンジンだけでレースに勝てるのか」となると、これは否です。
ここに「ドライバーのテクニック、訓練と経験が必要となる」となるのは当然でしょう。

そのドライバーの腕、という概念が、何故か、トレードでは完全に無視されているのです。
不思議じゃありませんか。
いいエンジンさえ手に入れることができれば、レースで勝てる、と思っている、思い込んでいる、という人ばかりなんです。

そして、エンジンを探してばかりしていては、運転技術は下手っぴーのまま、というのは当然でしょう。

エンジン探しもいいけど、練習して運転テクニックも磨きませんか、というのが私の意見なんです。

当たり前のことだと私は思っているのですが、こと相場界では少数意見となります。

そういえばエッジのことを「エンジン」と呼ぶこともあります。豆知識でした(笑)
「どういうエンジン使っているの?」というのは、何に優位性を求めているのか、という意味になります。




さて、ここで問題です。

はじめてレースに参加するノービスが手に入れることのできるエンジンとは、どんなエンジンか、と言えば、間違いなく「普通のエンジン」もしくは「普通以下のエンジン」でしょう。

高い商材を買ったとて、多くの投資本を読んだとて、そんな「一般に出回っているもの」など、

所詮は既成品、汎用品、流通品

なんですよ。

所詮は、本で書いてある方法とか、商材で書いてあるやり方とかをパクろうとしているのだ、ということを理解しなくてはいけません。

所詮は、パクリ、パチリの世界なんです。

そんなものは、誰でもが知っている「一般的エンジン」なんです。

活字にされたり、ブログ、商材に書かれている時点で、それはもう

汎用部品

なのだ、ってことをわからないといけません。

活字にされなかった過去はスペシャルなエンジンであっても、ひとたび活字にされた時点で、もうそれは汎用品に格下げなんです。
タートルの戦略などがいい例でしょう。

活字になっているのですから、自分だけがそれを読んでいるのではない、という当たり前のことに気がつかないといけません。

そもそも優位性とは、相手が知らないから優位性なのです。

汎用品を使った時点で、もうそこには、そもそも強い優位性、つまり他の投資家と強く差別化できるパワーなど最初からないのです。
なぜなら、もうみんなそれを知っていることだからです。
だから、そこに答えを求める方がおかしいです。どうかしています。
ネット上や商材などから何とか素晴らしいスペシャルエンジンをと日夜探しまわっている方も多いですが、その行為自体が、論理的に破綻しているのだ、ということにどこかで気づくべきなんです。



となると、次の作戦としては、2つの道があります。

①自分でスペシャルなエンジンを開発する

②練習してドライビングテクニックを向上させる


レース考えたら、普通は②を選ぶと思います。
ところが、相場界の常識は、パクリも含めて①の道を選択することなんです。

この②の道もあるよ、ということを言いたいだけなんです。

敢えて①の道を選んでもいいのですが、それは思ったよりも厳しいですよ、ということです。
①しか無いのではなく、②もあるけど、練習すればある意味「誰だってそこそこまでは上手くなるよ」そう言いたいだけなんです。

①の道は、どこかにいいエンジンがあるのを探す、という段階から、自分でいいエンジンを作る、という段階にバージョンアップですが、果たしてその努力は報われるでしょうか。
独自のエンジン開発には、ものすごい能力、知識が必要となります。
ボリンジャーと平均足、乖離率でちょいちょい、とは行かないでしょう。

繰り返しますが、検証でならいくらでも利益の出るシステムなど簡単に作れます。
しかし、未来はその延長線上に無いことが多いのです。
もしくは、潜在的なリスクを引き受けているから利益が出ているのか、どちらかのケースがほとんどです。


米軍の話に戻すと、巡航ミサイルなどは、そこらでは売っていません。
途上国が軍備を強化しようと思っても、買えるのは「汎用品の兵器」だけなんです。
そうなると、兵器の差で勝つことは困難になります。
じゃあ、自国で開発するか、といっても、途上国のノウハウではそれも無理でしょう。




そういえば、前にも書きましたが、友人のシステム屋さんが「裁量トレードとて結局はアルゴリズムなのだから、全てシステム化できるはずだ。」と言いました。
そこで、私がやっていることをいくつか詳細に教えて、検証してもらいました。

すると、

ほとんど、トントンか、手数料負けにしかならなかったのです。
毒にも薬にもならない、ってやつです。
中には結構な負けを喫したものもありました。
プラスになったのはほとんど皆無でした。


じゃあ、この「検証」をもってして、私のやっていることは全て無駄で、ダメなことをやっているのか、となるでしょうか。

検証して勝てないのなら、やる意味がない、となるでしょうか。


もし、検証で勝てなければやる意味が無い、というのであれば、私は今だに「サラリーマン」として、次の手法を探す旅に出ていたと思います。

この考え方だと、おそらく、私は一生サラリーマンで終わる可能性が高い、と申し上げておきましょう。

検証して勝てなければ、相場で勝てないのだ

という理屈が正しいのなら、私の知っている回りの裁量系のプロトレーダー全員が、明日から転職することになります。

これは私に限らず、私の知る範囲の裁量でやっているプロトレーダーのやっていること、ほとんどは検証してプラスになどなりませんよ。

もちろん、エントリー、エクジット(利食い、損切り)、環境認識までルール化してもダメです。
プロがやる検証ですから、スプレッドまで考慮し、板情報までチェックした完全版です。
チャートをちょこちょこやって、ココで買ってここで売ってというしょぼい検証ではありません。
しかも、実践となると、そこから「自己インパクト」を考慮に入れる必要がありますから、基本的には更にパフォーマンスは悪化します。

また、私がある友人に教えたやり方でその友人は稼いでいる、ということを野川氏と食事している時に話しました。
すると、野川氏から、「そのやり方ならいくら検証してもマイナスにしかならない。」と言われました。
しかし、現実として、私の友人は、それで生活しているのです。




そもそも、検証してプラスになるのなら、システム化すればいいだけじゃないですか。

何で、朝早く起きて、モーサテ見て、目を血走らせながらDHCのブルーベリーとルテイン飲んで、JINSのPCのメガネで必死で目を守ってモニターを見続けて、クリックしすぎて腱鞘炎になって、おしっこ行きたいのにポジション持っているから我慢して膀胱炎になる必要などあるのでしょうか(ちと興奮気味)

検証して勝てるのなら、アホらしくて裁量などやってられませんよ。

検証で儲かるのなら、私は今頃ハワイかどこかのリゾートで、のんびりラリー・ウイリアムズさんのようにトレードしています。


さて、自分のトレードについては、実は、私は既にこの「検証しても儲からない」という結果を検証前からわかっていました。
機械的にやって勝てるはずがない、ということはとっくにわかっていたのです。
そりゃ、何年もやっているのだからわかりますよ。
伊達や酔狂でこの道で何年も飯食ってはいませんから(笑)
こんなことは、当たり前のことなんです。

自分のやっていることは、検証しても、絶対にプラスにはならない、と明確にわかっていたのです。

だからこそよいのです。検証してプラスにできないことをやっているからこそ、私の裁量トレードは今後も有効なのです。

何をバカなこと言ってんだ、と感じられたかもしれませんが、なぜなら、検証してプラスになるようなことをやっていたら、いずれ誰かが気がついて、システム化されてしまって、そこで大資本が入ってきて、エッジなど綺麗さっぱり無くなってしまいますよ。

検証して、プラスにならないからこそ、裁量で今後も永くやっていけるのです。

検証しても勝てないということだからこそ、他人には真似できない職人技という強烈なエッジが生きているという証明にもなっているんです。

全くの逆なのですよ、考えていることが。



結局、検証でわかること、というのは、築地で言えば「築地で仕入れたマグロは概ね上手い」ということだけなんです。
しかし、どこの店に今日はいい大間産が入ったであるとか、今日は入ったものは油の乗りがよいから上手い、であるとか、今日はマグロより、カツオのイイのが入っている、であるとか、そんなこと、検証の知ったことじゃない、ってことです。

腕のいい寿司職人なら、当たり前のこと、仕入れに命を賭けるのは当たり前のこと。
その目利きができるかできないか、によって勝負が決まるわけです。
機械的に魚を仕入れても、一流の寿司屋などにはなりませんよ。
回転寿司屋止まりです。

また、技術面ばかりを気にして、三枚のおろし方、包丁さばき、シャリの握り方、そんなことばかりに気を取られていては、ダメだってことです。
肝心のネタの目利きができなければどうしようもありません。



パクリが悪いとは言いません。どこから始めていいのか、見当がつかない、というのが初心者でしょうから、最初は何かのパクリからスタートするのは仕方がないと思います。

「自分が相場初心者の頃を思い起こしてみると、何を頼りに相場を張ったら良いのかさっぱりわからず、切実に何かよりどころになるようなものを欲しておりましたですね。」

こういうコメントを頂いていますが、私とてそうでした。
とても初心者のころの本音が書いてあって、そうだよなあ、と変に納得しました。
何から見ればいいのか、何から手をつければいいのか、わからないのです。
そして、とりあえず「具体的やり方」からスタートする、となります。

しかし、パクリ専門ではお先が知れています。
ましてや、パチったやり方だけで勝とうということ事態、どうなんでしょう。
本当にそれで勝てるなら、そもそも人に言うでしょうか。これは常識的ものの考え方じゃないですか。



相場で実践的に練習する、繰り返す、ということを、「勝てる手法を探す」という意味に誤解されている人も多いと思います。

練習する、経験値を積む = 技術的な側面のみ、勝てる手法探し

と理解されていると、私の言いたいこととは噛み合いません。
というより、おそらくそれ以外の要素に目が行かないのが始めたころではあるので、これは仕方がありません。

確かに「技術面の向上」という意味も含まれますが、それ以外の要素がものすごく大きいのです。

「腕」「目利き」「胆力」「投資心理の理解」「自己規律、自制心」

あまりピント来られていない気がします。



そもそも、裁量トレードにおける相場の腕というのは、「値動きの研究」だけではありません。

①値動きの理解

②その値動きへの具体的対処技術

③自己規律など心理面の克服


を総合したものです。
値動き研究というのは、その一部なんです。
この総合力を持ってこその腕というものですので、単に検証で何とかなるものではないと思います。


ボトルネックになってくるのは、結局、「心の問題」なのです。
最後まで克服できずに、グタグタになるのがここです。
これを克服できなければ、トータルでプラスにすることはものすごく難しいと私は思います。
そして、この心の問題の克服こそ、最も時間のかかることなのです。



この記事、検証やシステムトレードを攻撃しているようなイメージがあって、ちょっと公開するのを躊躇しました。
また書き足りないところや強調しすぎたことによる言い過ぎがあれば、予め謝っておきます。

システムトレードの成功者も実際にいます。
ラリーもそうですし、ルネッサンスもそうです。
友人にもいます。
私とて取り組んでいます。
野川氏もやっておられます。
ですので、システムトレード自体を否定する気は毛頭ありません。
というか、いいシステムを持っている人は本当に羨ましい限りです。
ただ、そちらを目指すのであれば、裁量トレードとは違う道ですので、より別の面で専門的に頑張らないといけませんし、裁量とは違った厳しさが待っています。

システムで儲かっている、というのであれば、本当にいいことです。ガンガン儲けてください、と言うしかありません。
私のような裁量トレーダーのグタグタ話に付き合う必要などそもそも何もありません。

しかし、そうではない人が、「検証して儲からなければやる意味が無いのか」という思い込みに対しては、それは違う、ということをここで強く言っているだけです。
それを強調したいあまりにこの記事を書いたので、結果としてシステムや検証を否定している、と取られることは心外です。

もちろん、検証して上手く行き、実践でもその通りの利益が出るのならば、それは本当に素晴らしいことですよ。
ガンガンやられてください。何も言うことはありません。決して否定しませんので(笑)
システムで本当に利益が出ているのなら、それは本当にいいことですよ。素晴らしいことです。

ただ、なかなかそうは行かない、簡単じゃないと申し上げているだけです。
システムで成功している人を知っていますが、それはそれはその道で苦労されています。
そして、私など足元にも及ばないほどの専門知識を持っておられます。
システムだから簡単だ、とは行かないのじゃないでしょうか。


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コメント

Secret

No title

ほんの十数行のつたない質問が、壮大な記事となって返ってきてしまい、
恐縮いたしますと同時に、感謝の念を禁じ得ません。
このような相場に対するあふれんばかりの情熱と繊細な感受性こそが、あらなみさんのエッジなのだと、一人納得している小生です。
そのような方を前にしてしまっては、(記事の冒頭お褒めいただいて恐縮なのですが・・・)私も「そうは思っていたけれど、どれだけやってみてもダメだった。もう相場を諦めようと思っている」トレーダーの一人であることを告白せずにはいられません。
もちろん今すぐにトレードをやめようというわけではありませんが、
自分のトレードがマイナスの期待リターン(やればやるほど損をする)をもたらすことを受け入れざるを得ないのではないかと思うくらいは追い込まれています。
通常、「期待リターンの見通しをつける」といった場合、プラスの期待リターン(やればやるほど儲かる)をもたらすトレードをイメージしてしまうものですが、
実際はマイナスの期待リターンをもたらすトレードに終始してしまうのが、私のような素人トレーダーの現実でありましょう。
もしそうであるならば、マイナスの期待リターンを前提としたトレードをするほうが、相場に対する考え方とやり方の間に齟齬が生じないのではないかと思われるのです。
もし、考え方とやり方に一貫性がなければ、それはおそらく実行力の欠如となってトレーダーを悪い方向に向かわせることになるでしょう。
そのような意味で、「期待リターンの見通しをつける」ことの必要性を問うたつもりが、
何やら大事になってしまったようで、身の縮む思いです。
また、偉そうに「マイナスの期待リターンを前提としたトレード」などと宣ってしまいましたが、
それすなわちギャンブルなのであり、続けていればいつか必ず破産する代物であります。
「相場をギャンブルと一緒すにするな」と叱られてしまいそうですが、
ギャンブルとトレードには予想以外のスキルについて共通点が多々あります。
この度の一連の記事であらなみさんが力説されておられるのは、そのようなスキルに着目せよということなのだと受け取った次第です。
ここまで勘違いの点多々あろうかと思いますが、
器の大きさ以上に水が入ることがないように、私の理解もこのあたりが限界のようです。
今後ともどうかよろしくお願い申し上げます。

Re: No title

素人代表さん、こんにちは。

記事を書いていて、批判的なニュアンスが出てしまったので、良くないなあ、と思いつつも、言いたいことを何とか表現しようと長文になってしまいました。
もう少し要領よく書ければいいのですがね。
何にしても、ポジティブに受け取ってもらえてよかったです。
みんなが思っていることを代表質問してもらえた感じで、とてもいいポイントをついていたと思います。


さて、なかなか上手く行かないとのこと。

せっっかくこうやってやりとりしたのですから、ここで、一つ秘伝を伝授しましょう。

「3年間、我慢して負け続けてください。」

なぜこんな乱暴なことを、と思うかもしれませんが、相場には勝ちパターンは無くても、負けパターンは存在します。

上か下かしかない相場でなぜこれだけ多くの人が負け続けるのか、ということを本気で考えてください。
当てものだったら、勝つ人半分、負ける人半分でいいじゃないですか。
どうして、そうならないのでしょう。
これが重大なヒントなんです。


3年間負け続けて、その負けパターンを制覇するのです。
そして、その負けパターンは、裏返せば勝ちパターンにも変身できるポテンシャルを秘めています。
コツは、「自分の負けパターンを実践の中から探すこと」です。
負けたら大喜びでネタ探しに励んでみてください。
勝ちパターンを探す必要はありません。

実は、勝ちと負けとは、裏表ではないんです。
まず負けパターンを制覇すること、そこでやっとスタートラインに立てるのです。
普通は、そのスタートラインにすら立てないで終わるのですね。
勝ちを探そうとしかしないからです。
負けには意味が無い、と思い込んでいるから、せっかくの宝の山をポイするのです。
時間がかかりますし、遠回りのように見えて、これが一番の近道だと私は最近悟りました。
最新の研究成果です(笑)

コツは、やり方探しをしないこと。探す時間が無駄です。

頭のいい人なので、こんなこと言っても納得してはもらえないと思いつつ、人目のつかないこの地下でこっそり秘伝を書きました(笑)


それから、ちょっと前の記事にも書いていますが、所詮相場は「勝負事」ですよ。
勝負弱い人は、いくら分析力があっても勝てません。
いいポイントをついておられると思いますよ。
頑張りましょう。

No title

【彼を知り己を知れば百戦危うからず】

大好きな言葉です。

己を知るという事は相場において大事なことだと10人中10が表面上はYESと答える所だと思うのですが、
これが中々難しい。

今日2度と同じ過ちを繰り返さない!と決めて翌日同じことをやってる自分がいたりする。

神風落ちるナイフつかみにく特攻隊などは私の中ではやってはいけない過ちです。
(下落時のリバ取り出来ちゃう人かっこよくて憧れてしまうのですが、今の私には出来ない芸当だと相場から勉強させて頂きました。)

チャートは直近高値、直近安値、本日高値、本日安値
この確認ができれば十分だと考えています。

あとは、
「その日何処に行くか?」

これに尽きると考えております。





Re: No title

株人さん、こんにちは。

自分のことは自分がよくわかっている、と思っていて、実はほとんど理解できていない、というのが実情でしょう。

対象物の研究ばかりして、じゃあその対象に対して、何をどのように、ということはあまり気にしていない人が多いと思いますね。

ナイアガラ狙いも昔は素直だったんですが、活字にされてからは・・・おじいさんそれは言わない約束でしょ(笑)

昔はよかった・・・何もかも懐かしい(沖田艦長)

No title

ミクシーが下げたら一気に全滅しそうですね。


上か下かしかない相場でなぜこれだけ多くの人が負け続けるのか、ということを本気で考えてください。

と、おっしゃった直後に答えもセットでコメントなさっていてあらなみさんの優しさが伝わって参りました。

相場で方向性を見失った人でこの寺院にたどり着けた人はじつはかなりラッキーなんじゃないかとさえ思えます。

超絶相場ブログおすすめ度NO.1ですが、読者が増えて荒れるのは嫌ですね(笑)

No title

親身なアドバイス、心より感謝いたします。
三年我慢せよとの激励に、今一度相場への情熱がよみがえってくるようです。
その上、貴重な「公案」まで頂戴し、目の前が開けていく心持ちです。
当然ながら、私のような駆け出しのトレーダーが、この公案を突破するにはかなりの年月を要するはずです。
とりあえず今は、「早く負ける人と遅く負ける人がいる」ことに着目して、リターンの分散のあり方を考えながらトレードしたいと思います。

こんばんわ。今までのあらなみさんのブログを食い入るように全部読破してからしばらくたちました。あらなみさんのおかけで心構えが変わり、自分の腕を磨くという道を選ぶことができました。デイトレードを始めてまだ2ヶ月ですが、やっと利益が出るようになりました。
「心の問題を克服できなければ、トータルでプラスにすることはものすごく難しいと私は思います。」
この部分に非常に同感しました。
下がればすぐに損切りするつもりだったのに、思っていたより一気に下げたら一瞬躊躇して傷口を広げる、といったことを何回かやってしまいました。まだまだ覚悟が足りなかったのだと思います。
こうやって、あらなみさんが言語化してくれることで改ともなります。ありがとうございます。
これからも記事楽しみにしてます。

いくら検証しても

儲かるシステムなんか、そうそう見つからないですよ。

レンジの時には儲かるけれど、トレンドが出た瞬間に全て逆向かいでドボン。
或いはトレンドの時は儲かるけれど、ちょっとでもレンジが長引くとコストが嵩んでトータルマイナス。

じゃあ、レンジとトレンドの区別を正確に測れるようにすればいいんだ、となりますがコレの区別が付けられるのはタイムスリッパーと神様だけです。

わたしゃアラナミさんの分類ではシステム屋ですが、私のキモはテクニカル分析ではなくて広義の資金管理の方です。

ボラティリティ、オプションの売り手側は勝率は高いけれど利ザヤが薄い、しかもイベントが勃発すると必ず深刻なダメージを受けます。
優秀なプロ集団であるはずのヘッジファンドが破綻するのは、ほとんどが高勝率の"ショート戦略"だからです。
フリーランチであるはずのアーブや、オプションの売り手側の数々の戦略はマヤカシなんすねー

片やボラティリティ、オプションの買い手側は勝率は低いし、たまにしか利食いもない・・・・
けれど破綻リスクは小さく、イベント勃発にも強い。

これらは全て資金管理を突き詰めていくと説明できてしまいます。


えと・・・検証と言えばFXにはMT4もFT2もありますからね。
だいたいの人はスキャルピング系で勝率さえ高ければ複利運用でエライ事になるわい・・・・ってんでそういうシステムを組みたがります。
また、業者が提供するシステムも勝率とプロフィットファクターが高いストラテジーを推します。

ただ残念なことに、これらのEAはバックテストでは優秀なんですが・・・・・
なんで?ってものキチンとした理屈・理由があるんですよ。

トレードルールって言ってもテクニカルだけではないですし、資金管理って一言にはいえない事もいっぱいあります。
現実の市場にはバックテストでは見えなかった落とし穴もあります。
人々が好む高い勝率であればあるほど、検証では見えなかった破綻リスクが高くなります。
ホント難しいですよ。

おっとと、また人様のブログで脱線しましたかね!?
えへへへ、すみませんでしたーー

No title

はじめまして。数年前からROM専でした。
この記事はとても良い記事でした。
色々と腑に落ちました。

今では古典となっている売買テクニックを書いた本がありますが、日本市場にシステム的に当てはめてみると、あまり優位性がない、という検証結果を見たことがありました。実際そのうちの何個かを簡易的に試してみましたが、目を見張るような結果は出ませんでした。
数年前で、私も駆け出しの頃でしたので、「なんだ、全然ダメじゃないか」早々に切り捨ててしまいました。

それから数年が経ちました。
少額でしたが売買を繰り返しました。本を大量に買いました。少額でしたが少しずつ何度か破産しました(笑)。トータルでは100万円以上は投資(笑)していました。
この間、あらなみさんが言うような、テクニカル分析の問題に何度も直面しました。すなわち勝手なパターン解釈問題です。ポジションの取りすぎもやりました。心理的なミスもたくさんやりました。
負けが続くと負の循環になり、一貫性すら保てなくなりました。一貫性は、自信がないトレーダーは持てないんじゃないかとすら思いながらトレードを繰り返しました。
線が繋がった気がしては、消えてなくなる、そんな日々を過ごしました。

そして今、過去に何度もやったように、また持っているトレードの本をひっくり返して何冊も読み直してみると、以前よりも取捨選択ができるようになってきています。負け続けたから当たり前ですよね。これが役に立たないことぐらいわかる!と言った具合ですから笑。そうすると残りが多い本ほど、信用できるのです笑。例えば、インジケータの類が書いてある本なんかは使い物になりませんね笑。
そして、立ち戻って、例の優位性がないやり方が書いてある本、実行しなかった本を見てみます。すると、以前とは違った意味合いが見えてくるのです。
自分が負けた経験がありますから、逆に、信用できるのがわかるのです。

もちろんそのままでは勝てないのはわかります。
しかし、その考え方をブラッシュアップしたり、相場の現実に当てはめていけば、つまり今まで自分が負けてきた経験や、多少利益を出した時期の経験を繋ぎ合わせれば、やり方次第では、恐らくはひどいことにならない類、杖なることはわかるのです。

そう言ったことをまとめて、実際に運用してみたら、今のところは、ですが、うまく行き出しました。ほぼ自分なりに過去のチャートにあてはめて地道に検証したとおり結果が出始めました。

今になって、システム的な検証は、幾つかの重要な要素が抜け落ちるのが問題だとわかりました。
複数の銘柄が同時にシグナルが出ている時の優先順位の付け方、他の手法との優先順位の付け方、市場の環境、ポジションのホールドや仕切り方、例外の対応、などなどキリがありませんが、これらは、私の場合は経験によって身につけるしかありませんでした。

まだ私自身、トレーダーとして何合目かはわかりませんが、あらなみさんの言っている意味がストンと具体的に理解できるようになったのは進歩かもしれません。
以前はわかってるけれど、わかってるけれど…具体的に裏付けが自分の中でなく、宙に浮いた感じにはなっていました。

今の私は、経験と手法のどちらも大事だと思っています。
いい経験も、いい手法も、トレーダーの成長にとって重要なものだからです。
自分に合ったいい手法を一つでいいから身につけることができれば、他の手法や本を整理するモノサシ、基盤が身につくから、とても大事なことなのです。
しかし、ゴミと宝が大量に混ざりあったところから、その一つの手法を見つけられることができなければ、経験を重ねるしかありませんね笑。
実際にトレードして、お金をかけるしかないと思います。理由は上に書いた物語のとおりです笑。

いきなりの長文ですみません。また、書き込むかもしれませんので、その際はよろしくお願いします。

No title

はじめまして。
CFDで株価指数の先物をトレードしている者です。トレード歴はまだ2年半ほどです。
こちらのブログは1年ほど前からいつも興味深く拝読しています。過去のエントリや前のブログの過去エントリもさかのぼって全て読みました。

私も、前回・今回の記事の内容をどう理解すべきかがクリアにならず、解釈にいささか戸惑っています。2つの記事およびコメント欄でのやりとりをまとめると、大要以下のようなご趣旨でしょうか。

1. 期待収益率が1を超えるような値動きに基づく取引手法(=いわゆる「儲かる方法」「勝てるシステム」「必勝法」等々)を見つけることは、著しく困難ないし事実上不可能である。ジェームズ・シモンズのルネサンス・テクノロジーのような体制を敷けるならまだしも、たかだか数千円で売られているような書籍の中にそれを見つけることなど、およそ期待できようもない。
2. 値動きに基づく取引手法のみによって期待収益率をプラスにすることができない以上、相場で勝つためにはそれ以外のファクターを加味する必要がある。
3. そのファクターとは、①値動きの理解②値動きへの具体的対処技術③心理面などであり、これらを総合することにより勝つ可能性(エッジ?勝負強さ?)が生まれる。
4. その総合過程の訓練においてまず行なうべきは、過去の自らの負けパターンを分析し、それを完全に避けられるようにすることである。なぜなら、仮に相場が当てものだとしても、上か下かしかない相場で勝ち負けが半々にならず、大多数の人間が負けて退場することから推論すれば、相場には少なくとも負けパターンというものが存在することは確実だと考えられるからである。

仮にこのような理解が正しかったとしても、私の能力・想像力でこれを具体化しようと思うと途方に暮れてしまいます。今の私に考えつくことといえば、例えば、①値動きの理解については以前からあらなみさんのおっしゃっているファンダメンタルズの理解、②についてはポジションサイズ(有無を含む)の調整、③は有頂天・投げやりに陥らない、といったところでしょうか…。
なんだか急にショボくてありふれた話になってしまって恐縮です…。

今回の記事はとても嬉しいです

 お久しぶりです。ザクです。投稿は久しぶりですが、記事はいつも拝読しておりました。

 今回の記事は、少し前から書いていただきたいなあ、と思っていた内容だったので、とても嬉しく思います。それは、少し前の話になりかすが、こういった経緯によるものです。

 以前、たつじさんのコメントに対するあらなみ様の返信コメント(5月4日)に、次の内容がありました。



裁量では、「感情の揺れ動き」という厄介な問題を抱えるのですよね。
ここを克服しないと、利益を出すことができても、残すことはできません。
心の未熟さが原因で、簡単に吐き出してしまうからです。

では、裁量のメリットなど無いではないか、となりますが、デメリットが「感情の揺れ動き」だとすると、メリットは、「環境認識による感覚的フィルタリング」にある、ということになります。
これは、「過去検証的にプラスにならないような戦略」であっても、裁量では立派にプラスにできる、ということがわかっています。

もちろん強いアルファーがあればいいのですが、そう簡単に見つかるものではありませんから、騙し騙し、隙間を探してそこを攻める、ということをやるしかありません。

裁量でしか、見つからないようなフィルターがその場その場でいくつも存在し、それは、場面場面で複合的に変化するので、機械的に置き換えるのは難しいわけですが、経験を積めば見える部分もあるわけです。
もちろん「経験を積めば」ということです、残念ながら(笑)

基本的に相場は取れないものですから、そこでのちょっとした隙間をどう捌くのか、ということで、これ以上書くと記事になる量になるので、このあたりで(笑)




 私は、この内容を是非、記事で解説していただきたいと思っていましたが、その後の記事やみなさんのコメントが、この内容には触れずにいたため、遠慮しておりました。

 今回の記事は、この内容に関連していたため、食い入るように読ませていただきました。

 特に、今回は、次の内容に衝撃を受けました。



自分のやっていることは、検証しても、絶対にプラスにはならない、と明確にわかっていたのです。

だからこそよいのです。検証してプラスにできないことをやっているからこそ、私の裁量トレードは今後も有効なのです。

検証して、プラスにならないからこそ、裁量で今後も永くやっていけるのです。

検証しても勝てないということだからこそ、他人には真似できない職人技という強烈なエッジが生きているという証明にもなっているんです。

全くの逆なのですよ、考えていることが。




裁量では、検証してもプラスにならないやり方で儲けることができるということは、これまでの記事でも書かれたことがあったと思いますが、

  検証してもプラスにならないからこそよい

という考え方をプロがしている、ということに驚いたのです。
本当にプロは、素人とは全く逆の考えをしているということなのですね。水準の違いに、驚きを超えた恐ろしさを感じました。

 5月4日のコメントで、裁量のデメリット(感情の揺れ動き)、メリット(環境認識による感覚的フィルタリング)などについて触れていただきましたが、今後も、可能であれば、システムと比較しつつ、裁量の優位性について深く掘り下げていくような記事を書いていただけると非常に嬉しいです。無茶なお願いをして申し訳ありません。

No title

玉井さま

横やりですが、次のとおりと思われます。

>1. 期待収益率が1を超えるような値動きに基づく取引手法(=いわゆる「儲かる方法」「勝てるシステム」「必勝法」等々)を見つけることは、著しく困難ないし事実上不可能である。ジェームズ・シモンズのルネサンス・テクノロジーのような体制を敷けるならまだしも、たかだか数千円で売られているような書籍の中にそれを見つけることなど、およそ期待できようもない。

二つの内容が分かれていますが、手法という言葉の定義が曖昧なのに対して目を瞑ると下記の内容になりそうです。
①自力で手法を見つけることができるか?
「経験の少ないトレーダー」が自力でパターンを見つけることは難しいということだと思います。これはトレードだけでなく、オセロ等でも同じでだと思います。相場を理解して上達すれば、ほかの競技と同様に見つけられる可能性は高まります。
②書籍から拝借できるか?
「初心者」は玉石混合の情報の中から自分にとって役に立つ情報を見つけ出す評価基準を持っていないため、事実上難しいということだと思います。
役に立つ情報はもちろん書籍の中にありますし、書籍から学ぶべきこともたくさんありますが、書籍だけですべての学習を行うことは極めて困難という意味ではそのとおりだと思います。


>2. 値動きに基づく取引手法のみによって期待収益率をプラスにすることができない以上、相場で勝つためにはそれ以外のファクターを加味する必要がある。

「できない」というのはタートルズの成功からも言い過ぎだとは思いますし、システムトレードで成功している人はたくさんいると思います。
しかし、このサイトに訪れる人間(純粋なシステムトレーダーでなく、更に典型的なパターンにはまりながら迷っている人)にとっては、他のファクターとともに学習するほうが近道だと思います。

>3. そのファクターとは、①値動きの理解②値動きへの具体的対処技術③心理面などであり、これらを総合することにより勝つ可能性(エッジ?勝負強さ?)が生まれる。

これは、将棋でいえば、有効な序盤戦術を初心者に教えたとしても、全く使いこなせないことに近いものと思います。
経験を重ねることで、序盤戦術以外の戦い方の勘所が少しずつ見えてくるのに近いと思います。
経験の少ないトレーダーが見えている範囲よりも、相場で習得するべき経験的技術の範囲は広いということです。


>4. その総合過程の訓練においてまず行なうべきは、過去の自らの負けパターンを分析し、それを完全に避けられるようにすることである。なぜなら、仮に相場が当てものだとしても、上か下かしかない相場で勝ち負けが半々にならず、大多数の人間が負けて退場することから推論すれば、相場には少なくとも負けパターンというものが存在することは確実だと考えられるからである。

理由は下記のとおりと思われます。
①相場で勝つにあたり習得すべきスキルは、経験の少ないトレーダーが考えているものよりも多いということだと思います。
「何も資料を見ずに船を造って中国大陸に行け」と言われたときに、私たちは何百もの間違いを犯すでしょう。
手探りで何かを学ぶということは、それに近いことをやっているのです。
トレードにも、一般常識のとおり歩いていると必ず落ちる「落とし穴」が無数にあるので、それらを一つ一つつぶしていく必要があるというのが大きな理由だと思います。
また、その裏返しとして、その典型的な負けパターンから勝者が利益を得ている以上、自分のやっていることが理解できるということは、勝ち組に近づくヒントにはなるということだと思います。


>①値動きの理解については以前からあらなみさんのおっしゃっているファンダメンタルズの理解、

値動きだけでも利益を出すことは可能だと思いますが、ファンダメンタルズのフィルタによって有効性が増すパターンはいくつもあるということだと思います。

老人が病気にかかるのと、若者が病気にかかるでは、全く意味合いが違うのと似ています。


>②についてはポジションサイズ(有無を含む)の調整、

ポジションサイズの調整は、私には難しいです。
資金管理とオッズの管理が複合的になるため、トレードが複雑になるからです。
私は、経験の少ないトレーダーはそこまで意識しなくていいと思いますが、あらなみさんの考えがどうかは気になります。


>③は有頂天・投げやりに陥らない、といったところでしょうか…。

自分に負けているプレイヤーはどの世界でも勝てませんが、どんなトッププレイヤーでもいつまでも課題になる難しい問題だと思います。
少しずつ慣れていくしかないのでしょう。


横やりで恐縮ですが、私は上記のとおり考えています。

No title

ねく様

>横やりで恐縮ですが

いえいえ、各ポイントにつき大変詳細なコメントをいただき、心より感謝します。
論理的でわかりやすく、とても勉強になりました。
ありがとうございます。

No title

ボトルネックになってくるのは、結局、「心の問題」なのです。
最後まで克服できずに、グタグタになるのがここです。
これを克服できなければ、トータルでプラスにすることはものすごく難しいと私は思います。
そして、この心の問題の克服こそ、最も時間のかかることなのです。

・・・

トレーダーが最終的に行き着く問題がここなんですね。

大リーグの田中マー君が9勝目を挙げたコメントで、粘り強い相手打線に玉数を投げさせられて苦しめられながらも
「「我慢比べなら負けないぞ」と思って投げていました。」
なんて言っていましたが、流石のものです。

いつも順調なんて相場の世界ではあり得ないことですからね。
悪い流れの中で、どれだけ切れずに我慢し続けられるか?再びチャンスが巡ってきた時に備えて待ち続けていられるか?
乗れない悪い流れの中で辛抱がきかずにあっさりと崩れ去ってしまうパターンが相場では多いですからね。

暴論を言ってしまえば、たまたま一定期間儲けることは誰にだってチャンスがありますが、儲けた資産を守りきる事は、誰もができることではなくて、明確な意思や自制心がなければできることではないんですね。

ドル円相場もまだまだ我慢が必要のようですw

Re: No title

株人さん、こんにちは。

>相場で方向性を見失った人でこの寺院にたどり着けた人

私も昔、勘違いというバカな思い込みから苦労に苦労を重ねたので、そのみなさんの気持は痛いほどわかるんです。

何でこんなに頑張っているのに結果が出ないのだ。

どうして、いくら工夫しても結局は負けてしまうのだ。

どうして検証では上手く行ったのに実際には損ばかりなのだ。


私は、自分の相場理解を深めること、研究成果を発表したい、という気持ちを持ってブログを書いていますが、確かに「寺院の運営」って感覚もあるのかなあ、と株人さんのコメントを読んで思いました。

Re: No title

素人代表さん、こんにちは。

三年我慢せよ、というより、結果を焦るな、という意味が大きいです。
ほとんどの人が負けているのですから、そんなに簡単には結果が出ないです。

じゃあどういうことを学べばいいのか、といっても、言葉で説明しても、結局は経験しないと身につかないのですよね。
これは、自分の経験だけでなく、私が人を教えた経験上から言えることです。
理屈で教えられることなど、本当に知れていますよね。

そういった、他人から下手に教えられるより、相場が教えてくれたほうがよほど価値がある、ということなんです。

素人代表さんのコメントを読むと、「理論派」に見えますので、どうしても「理屈先行」「理解したら動く」というタイプなのだと思います。
こういうタイプの人は結構厄介なのですねえ(笑)
職人さんには向いていない(汗)

Re: タイトルなし

SANさん、こんにちは。

デイトレ経験2ヶ月とのことですが、これから学ぶことは大量にあると思います。
もちろん「相場から学ぶこと」です。
恐らく、今は「見えた」という瞬間でしょう。
しかし、残念ながら、すぐに見えなくなります。
環境が変化するからです。
(ちなみに、環境変化による影響は為替の方が遥かに少ないですが、それでも影響はあります。)

その時に、腐って逃げないこと、しがみつくこと。

そもそも、「やり方がわかって利益になった」のではなく「環境がたまたまよくてプラスになった」だけですから、そういう変化をいくども乗りきれるようになって、やっと「負けない投資家」という入り口に立てます。

そこから、勝てる投資家になるのは、さらに高い関門がいくつも存在します。

そういう山谷を乗り越えていると、気がつけば3年、5年となっているのですが、「結果を焦らないこと」が結果として生き残れる道なのですね。

結果を焦っている人は、みんな途中で脱落していますからね。

がんばりましょう。

Re: いくら検証しても

たつじさん、こんにちは。

長文ありがとうございます。

これだけで十分に記事になるぐらいの量です。

システム屋さんの見解として、私の記事の裏付けを取ってくれた、と思い読みました。

書いておられること、いくつか重要なポイントがあります。
解説すると、また記事ぐらいになってしまいますが、システムにおいて「イベントリスク」を如何に回避するか、というのは、検証では出てこないことなので、ポイントになることだ。だからといって、ボラを狙えば、日常的には「保険料を徴収される側に回るし」といったところで・・・

今後も、どんどん脱線?してください(笑)

Re: No title

ねくさん、はじめまして。

ねくさんの体験談を読んで「ああ、ここにも私と同じ経験をした人がいたのだ」と思いました。

ねくさんのように、こうやって経験を積んだ人にとっては、今回私が書いたことは、すんなりと腑に落ちてくれるのだと思います。

既に、実体験としてわかっておられるからです。

ただ、無為に経験積んだ人なら、私の書いた事を読んでも、腑に落ちることなどありませんよ。
経験を積めば良いという話では決してありません。
投資歴10年、20年でも、未だにさまよっている人がほとんどですから、ねくさんは、とてもいい経験を積まれたのだとお喜びします。

マトリックスのように、トレードの本当の世界が見えたのですね!!

そうなれば早い。

書いておられる内容からは、年月を推察できませんでしたが、読んだ感じではそう長くはないという印象を持ちました。

ねくさんとて、ご自分で体験する前なら、「このあらなみってやつは何グタグタ書いてんだ!!それよりももっと役に立つやり方書け、ボケ!!」と思われたかもしれません(笑)


ということで、問題は、「既にわかっておられる方に同意してもらっても、その人はすでにわかっておられるのだから、実際にはメリットは少ない」。
ねくさんに同意してもらってもしかたがない(笑)

一方で、本当にわかってもらいたい人は、まだ経験していないので、ほどんど納得してもらえない、ということなのですね。

ねくさんならおわかりだと思いますが、「ああ、あんな回り道しないでも、もっとストレートにこうすればよかったのか」という過去の反省があると思います。私も同じなんです。

そんな回り道しないでも、もっと直線で行けるよ、って話なんですが、それが経験していない人にとっては、「とんでもないけもの道に見える上に、理屈から考えてその先に答えがあるとはとても思えないような道だ」ってことなんです。

それよりも、綺麗に舗装されてて、大勢が登っている「みんなが王道と思っている道」を歩めば良い、と思うのが普通ですよね。

ここがなかなかに難しいところでして・・・これは、文章をどう労したところで「経験に勝る学習は無い」ってことなんだと思います。

わかってもらえない人にこそわかってもらいたい、という明らかに矛盾を孕んだいわくつきの記事ってことなんですよねえ。
どうしてものか・・・実に難しいことですね。

Re: No title

玉井靴さん、はじめまして。
今回の記事は、はじめましての方がとても多く嬉しいです。

さて、玉井靴さんのコメントを読んでどうお返事しようかと迷っていたら、この後のコメントでねくさんがコメントで回答を書いていただけました。

ねくさんはやはりよくわかっておられるので、私がご質問にまっすぐにお答えするとしても、基本はこのねくさんの書いていただいたコメントに沿ったものになると思います。
私に異論はありません。ほぼ完璧です。


ただ、玉井靴さんは一つ誤解があるんじゃないかとご質問を読んで思いました。
それは、私は今回の記事で「どうしたら相場で儲けられるようになるか」とう記事を書いた覚えはない、ということです。
今もう一度読むと、そう取られても仕方がない内容にはなっていますが、あくまでも「検証して儲からなければトレードする意味は無いのか」ということへの回答として記事を書いているつもりです。

そのための証明として色々と書いたのですが、それはあくまで「検証が全てではない」という意味合いのことです。

切実な問題として、「どうやったら相場に勝てるのか」という悩みを抱えておられるでしょうから、ついそのフィルターをかけて記事を読まれてしまうことは仕方がないとは思っています。

ただ、記事の主旨はちょっと今回違うので、逆にご質問しますが、私の記事を読んだ後でも「検証でプラスにならなければ裁量トレードなどやる意味はない」というお考えに変わりはないのでしょうか。
それは、どの点において納得行かないのでしょう。
「自分は検証が全てだと思っていたのに、このように書かれてしまって途方に暮れた」という意味と取っていいのでしょうか。

もし、この点においてご納得が行かないようでしたら、それに対する追加の答えを書こうと思います。

Re: 今回の記事はとても嬉しいです

ザクさん、こんにちは。お久しぶりです。

ご期待にそえる記事が書けてよかったです。
自分のブログの過去の記事はほとんど読まないのに加えて、日々のトレードや人との話など、ちょっとした思いつきや、コメントをヒントにして、ランダムに記事を書いているのが実情ですから、あっちへふらふらこっちへふらふら、という「徒然なるままに」書いている、ってことで・・・


>検証してもプラスにならないからこそよい

まあ、ちょと言い過ぎの感もありますが(笑)



せっかくこうやってお久しぶりしてもらったので、「お兄さん、いいネタありまっせ!!」

ということで、

実はですねえ、

もっと衝撃的なことがあって、「検証でプラスになるようなトレードは裁量するのは難しい」ってことがあるんですよ。

これ内緒ね。地下のコメント欄でのみ書きますが。

なかなかわかってもらいにくいことなんですが、ホントなんです。

検証でプラスになるようなポイントって、ほんと、「とんでもないところでやらせる」というのがほとんどなんです。

ありきたりの押し目とか戻しとか、心に優しいところでは検証しても決して儲かりません。
普通の人が思いつくようなところでは、どう検証したってプラスになどならないんです。

ところが、裁量だと「とてもこんなところで」ってやつが、検証上では儲かるポイントとなっている、ということが実に多いのです。

検証上儲かるポイントというのは、

「おっ、お前、本気でこんなところで買わせるつもりじゃねえだろうな。死ぬつもりかよ!!」

って感じです。

はっきり言って、精神的に無理。

バイトでも雇って、「俺は目をつむってるから、お前が勝手に売買しろ」みたいなことでないと困難。

だから、裁量と検証の融合って、頭で考えるほど簡単じゃないのですよ。

検証ではプラスにならないようなところだから、裁量ではやりやすい、ってところで、これもトレードの奥の深さってやつでしょうかねえ。

Re: No title

ねくさん

ということで(笑)

横やり、ありがとうございます。
私が書いたとしても同じことになりました。
本当によく理解されておられると思います。
と、偉そうに書いてすみません。

というより、

正確には「私の思っていることを本当によく理解されておられます。」


「ララァはわかってくれるよね。」

と嬉しく読みました(笑)

それが正しいかどうか、世間的に認められるかどうか、それは別として、私とねくさんとは、同じ考えです。

これが

「ニュータイプなのか!!」

となるのかどうかはわかりませんが、戦闘能力においては、通常のザクの3倍のスピードで移動している(笑)

「いっ、一撃で撃破か!!」(笑)

Re: No title

タカユキさん、こんにちは。

パソコンにおいての処理スピードですが、CPU×マザーボード×メモリー×グラフィック×HDDの掛け算で成立しています。
ここでは掛け算なので、このうち1つでも足を引っ張ると、それが「ボトルネック」になって、全体の処理速度は著しく遅くなります。
他が全部早くてもダメなのです。
この例の場合、実は、HDDの処理速度が一番のボトルネックになっていることがほとんどです。
なので、これをSSDに変えると、見違えたようなシャキシャキ感が得られることになるのです。
CPUなどは、普通の作業では必要速度を既に超えています。
最高速度300キロのフェラーリで公道を走るようなものです。
しかし、公道を走るにしても、原チャリでは遅い。それがHDDとなります。

トレードにおいて、このボトルネックとなるのが、心の問題なんです。


>暴論を言ってしまえば、たまたま一定期間儲けることは誰にだってチャンスがありますが、儲けた資産を守りきる事は、誰もができることではなくて、明確な意思や自制心がなければできることではないんですね。

暴論ではなく、実に正論です。
というか、心の問題の具体例として、核心部分でもあるところです。

ほとんどの人は、一時的に勝つことはできても、それを残せないのです。

本当に脆いです。

ダメな人は、ここが本当に脆いです。
あっという間に、崩れ去ってしまいますね。

大なり小なり、今これを読んでいる人、ほぼ全員が心当たりあることと思いますよ。

つまり、こういうことを如何にして克服するのか、それがトレードの最大の命題になる、ということなのです。

返信ありがとうございます。

玉井様

拙い説明ながら、お役に立てれば良かったです。
具体的にどうしたらいいんだよって感じですが、効率的に経験を積むしかないと思います。

あらなみ様
私は途中何回も休んでいましたが、トレードを始めたのは五年も前です。センスがなかったんだと思います。
あらなみさんの言うことが、腑に落ちるには時間がかかりましたが、あらなみさんの記事は役に立ちましたよ。
初心者は、そもそも利益を上げることができるのかわかりません、なんで損が積み上がるのかわかりません、何が近道がなにかわかりません。
ただ、孤独に後ろ向きに歩いて、損が溜まって、堂々巡りで、ストレスが溜まる。

そこにあらなみさんは、ずっと後ろの方から声を掛けてくれるわけです。
「私も同じ目にあった。その経験は無駄ではない。しっかり努力すれば利益をあげることは可能だ。」と。

また、記事を読むたびに、自分が相場師のルールがまだわかっていないことがわかりました。

それでも何年もかかりました。
結局似たような経験をしました。でも、このブログは私にとっては役に立ったと思います。
実際の売買を続けることができたこと、手法にこだわり過ぎないこと、リスク先送り式の手法(ナンピンなど)にはまらないこと、などなど。
本当に無駄な遠回りは避けてこれました。

こうして、なんとか、腑に落ちるに至りました。
最初から鵜呑みにしていたわけでもないですが、実際に歩いてみたらやっぱり同じ意見になりました笑。


ただ、やっとそういうものだとわかっただけでは利益がバンバン出るわけでもないですし、技術的にはまだまだだというのが現実です。
お墨付きをいただいて嬉しいですが、これからもひたむきに、コツコツと歩いて行きたいと思っているところです。

お邪魔しました。

Re: タイトルなし

ねくさん、こんにちは。

トレード歴5年ですか。早いですよ。
こうやってしっかりご自分の哲学を語れるようになるにはもっとかかると思います。

ここからは、ご自分の売買に自信をつけていく段階じゃないかと思います。
自信がなければ、リスクも取れないですので。

お墨付きというか、単に私と同じ考え方を持っている、というだけで、それが正解かどうかはわかりません。

世間的には、非主流派です(笑)

あらなみサン、あはははは

正に仰る通りで、気分はアハハハハ・・・のコメントでございました。

>>「おっ、お前、本気でこんなところで買わせるつもりじゃねえだろうな。死ぬつもりかよ!!」
これ、ブレイクしたら入れっ!!のやつですよね。
もし、上手く伸びたとしても、ここから更に地獄が待っている・・・
「おい・・・おいっ!まだ利食っちゃいけないのか。さっさと食わないと落ちちゃうよぉぉ。ひぃぃぃぃぃぃぃ」

さて、心に優しい逆張りならエエやん。
これからもレンジと決まっているならエエんですけど、下手するとオシレーター君の延々磔の刑に逆向かいする事になりますねぇw

リスクに対するリターンのバランス、元々の破綻確率やイベントリスクの低さ等々、トレンドフォローの優位性は数字と理屈で全て証明できますが、これはシステムトレードじゃないと心が折れます、ええ普通の人なら間違いなく。
昨今の和製ヘッジファンドと言われる人々は、ほぼアンチ・トレンドフォローであり、リスクの計算を間違えている保険料の徴収側です。
本職の保険屋でもないのにねー、そら個人が真似したら破綻するわ。

やっぱり、あらなみサンは面白いです。

Re: あらなみサン、あはははは

たつじさん、こんにちは。

地下会話、マニア受けしてよかった(笑)

まあ、ブレイクにかぎらずなんですがね。
どちらにしても、裁量だったらまずパスするようなところでしょう。
というか、言われるように「心が折れる」ところ。



>さらなる地獄絵図

確かに。。。

そして、下手すりゃ10中8、9は負ける。
負けて負けて負け倒す、結果、全員脱落してから走る。。。



>ほぼアンチ・トレンドフォロー

普通の「向かい屋さん」は、そもそもほとんどの場合、破綻リスクを理解していませんからね。
というか、統計屋なのでマーケット構造を理解していないから、起こってからびっくりする。

「これって、100万年に1回だったはずなのに、何故だ。。。」と。

そして破綻する。

じゃあ、破綻するほとレバかけなかったらいいのに、って、そんなしょぼいエッジに、レバかけなかったらリターン取れないでしょうが、ってことで。。。自己矛盾を来す。

頭のいい人は、「普段はちょこちょこ取れるのだから、大衆受けがよい。これを人に教えて金取って、他人にリスク取らそう。」と思いつく。
そこで、セミナー屋やったり、配信業者屋に転向する、ってことで・・・裏話。


本当は、マーケットの構造的優位性をお味方にしないと危険なのですよ。向かうのは。
後ろに5万の軍勢がいるのわかってて先陣切るとかしないと。

林先生のように、、でも、後ろに5万の軍勢がいること、それを言わないのはどうなんだろう。。。
それって、秘密(?)
先陣切るやり方だけ伝えてもなあ、って感じ(笑)

突撃の方法とは・・・とか、そんなの本当はどうでもいいのに。。。

馬にのって突き進め・・・という「ありがたい手法」、みんなの探している「具体的突撃のやり方」。
みんな、後ろに5万の軍勢がいるかどうか、より、「具体的な突撃方法」の方しか興味ないからなのか。

そういえば、昔、5万の軍勢の探り方を教えていたら、「具体的突撃方法を教えろ!!」と言われたことあったな(笑)

後ろに誰もいないのに、単騎突撃はただの阿呆なんだけど。



>保険屋

保険屋っていう理解、渋いっすね。
自分以外でもこのワーディングを使う人がいるんだと。

「やりますね。」

リスクリターンのこと、ブラックスワンのこと、頭にがっつり入っているから使えるワーディングなので。

No title

あらなみ様

お返事ありがとうございます。
こちらのお答えがすっかり遅くなってしまい、申し訳ございません。

あらなみ様のご指摘通り、私はいつの間にか「どうしたら相場で儲けられるようになるか」というように今回の記事を勝手に読み替えてしまっていました。
図星です。参りました。

>「自分は検証が全てだと思っていたのに、このように書かれてしまって途方に暮れた」という意味と取っていいのでしょうか。

いえ、そういう意味ではございませんでした。
元々私は検証にはあまり興味がなく、検証にはまりこんだこともないので、そういう悩みは持ったことがありませんでした。

一時期、いわゆるトレンドフォローの裁量トレードで何ヶ月かうまくいっていた時期が何度かあったのですが、この数ヶ月は何をやっても駄目で、考え方を根本的に改めるべきなのだろうかとか、どこをどう変えるべきなのか、あるいは変えるべきではないとかとか、とにかく色々と悩んでいたところで、正直言って私自身考えが全くまとまっていない状態なのです。

それこそまとまりのない文章になってしまいました。
すみません。

これからも更新を楽しみにしていますね。

Re: No title

玉井靴さん、こんにちは。

特に検証にこだわったものではない、という件、了解しました。

相場というものは、「見えたと思ったらすぐに見えなくなる(野川氏)」というものですから、上手く行ったり、行かなくなったり、ということは当然なんです。

ただ、見えたと思った時に、経験の少ない人は、「天下を取った気分になる」ために、見えなくなると、その落ち込み度合いが非常に大きいわけです。

しかし、それは、当たり前の日常のようなもの。
みんなが普通に経験していることですので、実は特に悩むようなことでもないのですよね。

自分では見えたと思ったとしても、実は自分が使っているやり方に、たまたま相場が合っただけの話なんです。

これも実践の中で学ぶべき経験の一つで、何度も何度も繰り返せばそのうちわかってきますよ。
焦らずに経験を積んでいきましょう。

↑訂正
環境認識と自己トレードが最適化している
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

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あらなみの相場技術研究所別館

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