テクニカルは道具、ということの意味

2014/09/15 Mon

テニスの錦織選手のインタビューを見ていたら、「世界のトップ選手になるために重要な事は」という質問に対して、次のように答えていまいした。

「海外に出て、世界の多くの選手と試合をすることだと思います。そういう経験値を積み重ねていくことが大切だと感じます。」

経験値という言葉は、そう日常で使う言葉ではありませんが、その言葉が錦織選手の口から出てきたことにちょっとびっくりしました。

実戦経験を積んで、経験値を上げて、その結果強くなる、こういう図式を錦織選手は頭に持っていました。

「必殺技をマスターすること」であるとか「特別な手法を編み出すこと」とか、そういう答えが出れば、さらにびっくりでしたがね(笑)





時々、「こんな本音の部分は他では読んだことがない」「ここまで実践的な話は見たことがない」というコメントをいただきます。
これは、「このコメントが欲しかったのですよ」って感じで、私にとっては、一番嬉しいコメントとなります。
本当にありがとうございます。とても励みになっています。
本に書いてあることなら、本を読めばいいだけですし、熱心な方なら、あらゆる本などは読破されていることだろうということを前提としています。
(パクリ、パチリを排除し、できるだけオリジナリティーをクオリティとしているつもりです。引用はきちんと注釈をつけているつもりです。ただし、野川氏の考え方はどうしても出てきてしまいますが、これは弟子なので仕方がありません。ご了解願います。)

それでも、物足りないのだ、何かが足りない、そういう方に向けて、私の経験から導き出されたものを書いているつもりです。

ですから、こういうコメントを頂けた方は、恐らく、何年も相場で苦労して、何となくご自分で「本に書いてあることだけではダメだ」とわかりかけている段階の方だと思うのです。
私のブログのターゲットはまさしくこういう方です。



一方で、「いろいろ書いているが何を言いたいのかわからない」「具体的なことが何もない」というご批判のコメントも時々あります。
おそらく、チャートはこうやってこうやって、とか、具体的な売買のやり方を求めてのコメントだと思います。

実は、私のブログは、R-15みたいなところがあって、ある程度相場で苦労した人でないとピント来ないところがあるのはもう仕方がない、と思っています。
ですから、勝ち方とか、具体的やり方とかが知りたければ、そういうことを書いている本やブログがいくらでもありますし、これで勝てるという商材も何百もあります。
(余談ですが、何万円もする商材をいくつか読む機会がありますが、そのいずれもが相場本数冊を焼き直したような基礎的、ありきたりなことしか書いていませんでした。そういうものが如何に多いことか、と思ってしまいますね、私だけでしょうかね。しかも、手法を紹介しているのですが、その通りやったら確実に損をする、なんの検証すらされていない、実に恐ろしい、というか、それを儲かった儲かったと出す勇気が凄いと思いますね。。。(笑))



ということで、私のブログは、一部のマニア向け、マニアックブログ、という立ち位置を今後も堅持していきたい、と思っています。

初心者向けの基礎知識的なことであるとか、チャートの見方、など相場本を数冊読めばわかるようなことは書きません。

ブログタイトルも、「マニアックなあらなみ館へようこそ」「これであなたも神秘の世界へ」と変更案も視野に入れて(笑)



さて、マニアのみなさんに、今日の記事はどう読んでいただけるのか、ご期待に添えるものになるか、いつも興味深々なわけです。

ということで、本日は、このブログの過去の記事で、何度か「テクニカルは道具であって勝ち方ではない」ということを書いているわけですが、その意味がピンと来ない方が結構多いように思いました。

今回、ちょうど理解を深めるにあたって参考になることがありましたので、それをご紹介しておこうと思います。




今年の5月に野川氏と食事をしている時でした。

私が、保合いを離れたある局面について、エッジを感じるのですが、という話をした時に、野川氏が次のように言われました。

「その局面を再現するには、3本の移動平均の収束を見ればいいのかなあ。そして離れたという認識にはボラティリティフィルターを使えばいいのかもしれない。」

そう言われたので、私が「それだったら収縮にはADXあたりでもいいかもしれませんね。離れの認識には、単純に前日比を使えばどうでしょうか。」

という会話がありました。

話をした時には、特に違和感が無かったので、特別印象を持ったということは無かったのですが、後で考えてみると、この会話が成立するには、ある共通認識が無いとダメだということに気がつきました。

その共通認識とはどういうことか、というと、

自分のイメージしている相場局面を再現するための道具としてテクニカルを用いる

ということです。


これはどういう意味かというとさらに詳しく説明すると、

相場の特定の値動きがイメージできて、その特定の値動きのイメージを主観的にではなく、客観的に定義するためには、特定のテクニカル分析を用いてそれを定義しなくてはいけない


ということなのです。

そうでないと、感覚的なイメージ、パターン認識となって、システムへの応用ができない、主観的である、ということになってしまいます。

主観的であるなら、検証が難しいですし、統計を取ることができません。

そういう意味で、イメージするパターンをテクニカルによって、客観的に定義してしまう、という作業をすることは、我々にとっては普通のことなのです。



例えば、ブレイクアウト、と言っても、何をどのように抜けてくればブレイクと定義するのか、ということは、人によって結構認識が違います。

HLの転換点といっても、どの時間軸で、どういう定義の高値安値を取るのか、それによって、結果はまるで違ってくるのです。

そもそもHLの認識をどうするのか、この定義付けも意外と難しいのです。
目で見れば、「ここが高値で、ここが安値」とわかりますが、それを如何にして定義するのか、というのはちょっと複雑です。
ここではその定義をどうするのかが議題ではないので定義の話は省略しますが、他にも目で見てわかることでも、定義するとなると結構大変だということは多いです。

また、何となく、チャートの範囲にある高値を抜けたら、といっても、その時間軸には、1分足から月足まであるわけですから、何のどの期間をどのタイミングで、というのが定義されていないと、再現性がありません。

自分のやりたいことを客観的に再現するために、テクニカルによって定義する

これがテクニカルの主要な使い方だという認識をしているわけです。

これが、「テクニカルは道具だ」という意味です。


道具、つまり、大工にとっては、のみ、かんな、のこ、という大工道具です。

道具は、目的があって、その目的のために使うものです。

木を切りたければ、のこを使う。

穴をあけたければのみを使う。


ある目的があって、そのために道具を使うわけです。


テクニカル分析の本や商材を見ていて思うのは、テクニカル分析そのものが目的になっている、ということです。

何をしたいからこの分析を使う、ということではなく、この分析はこういうことができる、という説明しかされていません。

目的なのか、道具なのか、という位置づけが不明確だ、ということです。

私が初心者の頃は、オシレーター類、例えば、RSI、SCI、STCなどをめったやたらに組み合わせれば確率が上がる、と思って、検証を繰り返したり、とかやった時期がありました。
とにかく、あれもこれも入れれば料理が上手くなるという感じです。
そうすると、過去の究極の局面で恐ろしい確率で勝てる手法になるのですが、将来には二度と再現することはありませんでした。
テクニカルにハマった人が一度は経験する青春の苦い1ページってところでしょうか。
もう30年近くも昔でしたから、テクニカルの本もほとんど出版されてはおらず、今のように洗練された考え方も無ければ、テクニカルをパソコンで出すだけで、最先端だった時期でしたから、試行錯誤の日々を懐かしく思い出します。
ただ、当時は、手法ハンター、つまりは、宝探し、トレジャーハンターだったので、夢だけはいっぱいでした(笑)

毎日毎日、こんなに飽きもせずに検証ばかりしていたものだ、って時期でした。
こういうことを経ていますから、私ほどテクニカルに詳しい人間が他にいるのか、ぐらいよく知っています。
まあ、知っていても、それで儲かったってわけではないので、微妙な話なのですがね(笑)

当時は、純粋に、テクニカルに依存していて、チャート分析ツールの中に儲けの答えがある、という手法ハンターでした。

しかし、結果は、

罫線屋 足を引き引き 足を出し

(罫線屋というのは、足(罫線)を引いては、足(損)を出す)

という典型でしたね。




テクニカルツールも、色々とあるわけですが、一例を上げてみます。

ボリンジャー・バンドですが、一見すると、下のバンドで買って上のバンドで売れば儲かるような気がします。
なので、商材などでは今でも不動の一番人気のオシレーターでしょう。
しかし、ボリンジャーを使って、一体何をしたいのか。
なんとなくボリンジャーを使って、下で買って上で売って、をすればいい、みたいな話では、道具に振り回される、ということになりはしないのか。

タダでさえ、ボリンジャーというのは、ボラによって伸び縮みする、という器用な道具です。
これは逆に言えば、直近の値動きによって、その場その場で、当てはまるように最適化を繰り返している、とも言えるわけです。
それでは、後で見れば当たっているように見えるけれど、次の動きにはまた最適化するわけですから、計算式の中に既に当たりを逆算する式が組み込まれている、という性質がある、ということを理解しておかねば使えない道具です。
これで何を表現しようとしているのか、なかなかに難しい道具となります。
しかし、初心者向きには人気のツールとなっています。
表面的には当たっているように見えるからでしょうが、それは半分後付で当て込んでいるということなのです。


逆に、初心者には見向きもされない道具に、移動平均乖離率というものがあります。
複雑な統計とかは使われていないシンプルな道具です。
しかし、これは、プロ向きには欠かせないツールでしょう。
何故なら、これ1つで、トレンド認識やオーバーシュートを表現することが可能だからです。
例えば、「上昇トレンド中の押し目」という認識は、この乖離率だけで表現が可能です。
つまり、何を定義したいのか、といった場合に、非常に使いやすい道具といえるのです。



じゃあ、自分が認識しているパターンをテクニカルで定義できない時にはどうするのか。

野川氏は言います。

「ツールを作れば良い」

つまり、大工仕事で、やりたいことが既存の道具でできないのなら、そのやりたいことに合わせた専門の大工道具を作れば良い、ということになります。

私もいくつも自分でテクニカル分析ツールを作っていますが、それは、自分のやりたいことを定義するために作っているわけです。

こういうことをしたいが、できる道具が見当たらないから、テクニカルを作る

既存の道具でできることであれば、それを使う


当然、そのテクニカル分析ツールがどういう計算でされているのか、結局何をそのツールは表現しているのか、そもそも何をしたくてそのツールはあるのか、そういうことは、当然の基礎知識として知っていることが前提です。
読み書きソロバンのようなことです。



何かをしたいから、そのための道具としてテクニカルを使う

とはこういうことを意味しているのです。


念のために追記しますが、ここで書いているのは「テクニカルは道具」という意味であって、「テクニカルの正しい使い方」ということで書いたつもりはありません。

それと、実際のトレードでは、私はテクニカルは一切使っていません。
何故なら、ローソク足を見ればわかるからです。
そもそもは、テクニカルがこうだから売買する、のではなく、こういう動きだから売買する、ということですから、目で見たチャートが全てなのは間違いありません。
もちろん値動きというのは判断の一部でしかありませんし。



さらに当然の前提として、

そもそも何をしたいかわからない、漠然と儲かる方法だけを知りたい

ただ儲けたいだけ

という方には、無縁の話でもありました。

そもそも、設計図も無い、どういう家を建てたいかもわからない、というのでは、ノコとトンカチ、かんなを用意しただけで、果たして家が建てられるのか、って話です(笑)



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コメント

Secret

No title

もうそろそろ、自己満足の長話は、やめましょう。。

ひろはいろいろですね

あらなみさん、お久しぶりです。
最近の記事は、とっても面白くて、ますます楽しみになります。
こういう記事を自己満足とみるひともいるようですが、
ひとはいろいろですねえ、としか、いいようがありません。

お話の様にタイトル変更も面白いかもしれませんね。

わたしは相変わらずの深海棲い。
建築でいうなら、形はどうでもいい、
とにかく地震で壊れないものにしたい、ってところです。

地震で怖い思いをした「経験値」がないと
安全第一という考えをもてないのかもしれませんが、
とにかく「自分なりに・・・・」というのが
大事ではないかと思っています。

Re: ひろはいろいろですね

虚無僧さん、お久しぶりです。

捨てる神あれば拾う神あり、でよかったです。
批判の嵐であれば、それはそれで正しいのだろう、と思いますしね。
ただ、「長話」というのはあたっています。
短くまとめようと思っているのですが、ついついあれもこれもと詰め込むので長話になってしまうのが私の癖のようなものなんです。

それにしても、深海ぐらしで、チョウチンアンコウの提灯を灯しながら口を開けて獲物が入ってくるのをじぃーっと待っているような虚無僧さん(失礼)が、海面でトビウオやっている私の記事に共感していただける、というのがなにより嬉しいお便りなんです。

というのは、「どんな時間軸、やり方の違いがあったとしても、トレードで勝つには共通する本質のようなものが存在する」という証明になっているからです。
小手先の技術よりも、そこを書こうとしているので、こういうお便りは、そこを感じ取ってもらえているので、それが何より嬉しいのです。
私のブログが、「デイトレーダーだけの巣窟」になっているのなら、結局、短期の人にしか通用しない話、ということになりますのでね。


「怖い思いを何度かしてやっと怖さを実感できる」というのはほとんどの人がそうですし、私もそうでした。
そういう思いを経験していない人は、人から話を聞いたとしても「自分だけは大丈夫だ」という妙な自信のようなものがあるのですよね。

おっと、また長話に(笑)

No title

テクニカルを一切使わない!
これには、度肝を抜かれるくらいびっくりしました。
ほんとうでしょうか? 笑
H&Lは使っていると思っていました。

私はやり方派(システムトレード)です。
1000回トレードするなら、わかりますよ。
あるやり方で1000回トレードすればいいわけですから。

あらなみさんはローソク足だけでトレードする!
唯一無二ですね。

やり方も、唯一無二。
唯一無二以外ないでしょうね。
商材を買っているようじゃ、どうしようもないですし、
うるさいほど氾濫する広告など、ゴミ以外ないでしょう。

長話だからこそ、信用できるのです。
長話じゃない話なんて、ありえません。
情熱のあるひとは、長話に決っているし、
長話でなくて、何が伝えられるでしょう。


No title

私はテクニカルにはあまり興味を持たず、適当な、「感じ」、で、ここまでやってきましたから、こんなので良いのだろうか?と、未だに思うところはあります。

「この状況で日足陰線を更新するのはヤバイだろ」、とか、「あー、これはキレイにふるい落しがはいったから上がるんだろなぁ」とか、「この煮詰まった状況で、FOMCでQE縮小決定で上下にふるった後の大きな陽線、これはそろそろトレンド来るのかな?」、とか、「この歪な日足の動きは、トレンド期間のものではなくて、トレンドの合間の逆行期間なのかな?」とか、まあ、そんなフィーリングでやってます。

ただこのような値の動きを受け止めても、正しく対応できない、と、いう事もあります。

2012年のドル円相場はもしや2年に渡る壮大な底錬り?とか途中で感じましたが、5年に渡る下げ相場にすっかり適応していたので、ドル買いに軸足を移せず。するする上がる相場に、出遅れ感が焦りを呼び、高所恐怖症も相まって、思わず売りを入れてしまっては踏まれ、逆切れ気味に買いを入れれば目先押し。下げてそのままドーンと行くのが下げ相場、下げてここ割ったらいかん、というところをちょっと踏み込んでドーンと反発するのが上げ相場。下げ相場の癖で買いを切れば、ドカンと反発。反対側にキレイにシンクロしてしまって、あの相場は乱れに乱れて、未だに少し尾を引いているようなところはありますね。

また、今年1月の雇用統計では、それまでの高値105チョイを雇用統計1分前に猛烈な勢いでタッチした後、ストーンと落ちていったのを見て、目先の調整を感じさせました、が、それまで上げ相場に乗っていましたし、まだ買いの玉が残ってあったので、上手く対応できなかったですね。

持ってるポジション、乗っている方向、に心理が引きずられて、反対側にサインが出ると、躊躇が出て対応が遅れる、と、いうことは、私は未だによくあります。

・・・、

誰しもが、相場は自己流、でやらざるを得ないでしょうから、相場の正しい見方、やり方、を求めているような部分は多くの人にあるでしょうし、未だに私もそういう気持ちは多分に残っています。

相場は結果が冷酷に出ますから、結果が出ないと、何かが間違っている、と思って、余計に「正しさ」を求める気持ちがあるのではないかと思います。

何が言いたいのやら自分でも分からなくなってきましたが、、、

テクニカルは飽くまで、観察結果、であって、それをどのように受け止めて自分なりに対応するかが大事、なんでしょうかね。

ドル円なんかは、白川総裁がデンッと居座ってバーナンキ議長がOE1やら2やらをドンドン打ち出していた頃と今の状況とでは、チャートの底流にあるものが全く異なりますから、そういったものも踏まえないと、局所的にチャートだけ見ても上手くいかない、ということもあります。自分はよく勝ってた頃のドル円長期下落トレンドの癖が抜けきらないのを自覚したので、数か月前からユーロ売りにチェンジしました。

リスク管理は言わずもがな、適正なサイズ、というのも大事でしょうかね。いくら乗れているからと言っても、私のような兼業トレーダーが過剰レバでやってると、夜寝れない、みたいな状況になって、結果売買を乱したりしますから、、、

相場は荒波さんがおっしゃられていたように、「総合力」なんでしょうね。

長々と失礼しました。

No title

長話しじゃないと信用できない?
長話しじゃないと話じゃない?
情熱?
何をいってるのかね。
大丈夫か?

質問があります。

こんばんわ。ザクです。

私も、あらなみ様が、テクニカルは一切使わず、ローソク足だけを見ているというのを聞いて驚きました。

それで、今回の記事で、よく分からないところがあったので教えていただきたいのですが、その数行後の次の記述です。

「もちろん値動きというのは判断の一部でしかありませんし。」

ローソク足だけを見ているということは、値動きが判断の全てということとなり、矛盾しているように感じてしまうのです。

私が行間を読みきれていないのだと思いますが、解説していただけないでしょうか。

私も移動平均とローソクだけで日計りをやっています。

ローソクだけを見ていながら値動きは判断の一部に過ぎないというあらなみさんの根拠を私なりに考えてみました。

全体地合い。

板の状況。

取引するタイミングの需給。

その他材料や資金の集まっている銘柄等を総合的に判断した上で成り立つ売買が故に値動きは判断の一部とおっしゃっているのではないかと推測してみました。

目で見えているローソクは過去の情報であり未来を約束するものでは無いと考えています。

だからこそ如何に期待値が高い所で勝負するかがキモになるのではないかと考えて日々取引をおこなっています。

Re: No title

ザ作蔵さん、こんにちは。

お返事遅くなってすみません。まあ、いつものことで気まぐれブログなのでお許しください。

>テクニカルを一切使わない!
>これには、度肝を抜かれるくらいびっくりしました。

びっくりされたことにびっくり(笑)
過去何度か書いているとは思っていたので、私のブログを読んでもらっている方には周知の事実だと思っていたのですが。

私も、移動平均ぐらいは出すのかなあ、と出していたこともあったのですが、そもそも全くそれを見ていないし、ごちゃごちゃして邪魔なので消しました。

私の回りのトレーダーでも、ボリンジャーなどテクニカル分析ツールを使っている、という話はあまり聞かないですねえ。

私も、回りのトレーダーも誰も使っていないので、逆に、使わないのが常識だと思っていたから、さらにびっくり(笑)

テクニカルツールって、商材だけに出てくるものなのか、とか(笑)

Re: No title

タカユキさん、こんにちは。

>私はテクニカルにはあまり興味を持たず、適当な、「感じ」、で、ここまでやってきましたから、こんなので良いのだろうか?と、未だに思うところはあります。

自信がつかないのは、おそらく、「感じ」とか「感覚」という天才肌でやっておられるからだと思います。
書いておられることを読むと、相場の受け止め方は私も同じような見方をしています。

ちょっと違うのは、「感じ」とか「感覚」ではなく、ここで書いておられるように「定義」して、論理的に詰めていく、という作業工程があるか、無いか、ということです。

つまり、「感じ」」という主観的なことに留めないで、他人に話せるぐらい「客観的にツメていく」という作業工程を加えているのです。

そうすると、「感じ」という主観的な感覚から、論理的で客観的なものに変化します。

これを繰り返せば、ファクターを論理的に展開できるので、自信にもつながることになるのではないでしょうか。

何となくの感じ、ということを事実の積み重ねとして論理展開する、ということです。

難しそうですが、これも練習すればできるようになると思いますよ。

既に、コメントで説明するために書かれているのですから、これを常にやればいいだけの話です。


>相場の正しい見方、やり方、を求めているような部分は多くの人にあるでしょう

正しい見方ややり方など存在するはずがないのですよね。
もしそれがあるのなら、売りと買いが同数ではじめて成立する相場の根幹が崩れます。
その価格がついたということは、「売り手と買い手は同数なのだ」つまり、意見は常に半々になっている、ということをすっかり忘れた論理なのです。

Re: 質問があります。

ザクさん、こんにちは。

>私も、あらなみ様が、テクニカルは一切使わず、ローソク足だけを見ているというのを聞いて驚きました。

先程も書きましたが、驚かれたことに驚きました(笑)


>「もちろん値動きというのは判断の一部でしかありませんし。」


これについては、次のコメントで株人さんが書かれているとおりなんです。

つまりは、

パターン認識(チャート分析)というのは、トレードにおける判断の極一部に過ぎない

ということです。

むしろ、他のファクターの方が重要ですし、そもそも証券ディーラーと呼ばれる人たちでは、昔は、チャートなど使う人は稀だと聞いています。
では、何を見てトレードしているのか、というと、「板」です。
板画面だけを見て売買しているのです。
ディーラーではむしろそれが普通じゃないでしょうか。(昔は)
有名トレーダーのモニターを写している画像とか見たことありますか。
フェイクかもしれませんが、全くチャートが無い画面がいくつも並んでいるのとか、多いですよ。
むしろそちらが普通なのかと思います。

それに比べれば、私は、デイトレーダーとしては、非常にチャートを出している方だと思いますが・・・
私もチャートは見ますが、実際の売買においては、板画面を見て売買していることの方が多いと思います。
それが普通だと思いますよ。

Re: タイトルなし

株人さん、こんにちは。

ご回答ありがとうございました。
100点ですね。

私は移動平均も出していません。つまり、プレーンなローソク足、です。

全体地合いなど書いておられるとおりですが、追加するなら、銘柄選別、ファンダメンタル、です。

地合いとか、センチメント、など、非常に重視していますし、そういう総合的判断であって、チャートはその一部に過ぎません。

特に、株のデイトレ独特の世界で、株デイトレ以外の人には見たことも無い「板画面」が重要です。
株であってもスイングの人も、為替の人も全く関係の無い話です。

チャートは無くても何とかなります(値動きを覚えていればよいだけだから)が、板がなければトレードは無理ぐらい重要です。

株のデイトレーダーなら、それが常識だと思うのですがね。

そもそも、チャートというのは、その価格がついたということだけであって、そこに売り手がいるのか、買い手がいるのか、わかりませんからね。

チャート上で値段があるとしても、その瞬間にもうその価格では売ることも買うこともできない、なんて常識ですし、チャート通り売買ができるはずもありませんし。

チャートなんて過去の足跡だけであって、今は何も表示されてはいないのです。
昔はその価格で取引があった、というだけのものです。

しかも、その価格が100株でついたものか、10万株で買われたものか、すらわかりません。
100株と10万株では意味がまるで違うのに、同じ表示なのです。

それを現実の「今の需給」を表示し、今いくらなら何株買えて、いくらなら何株売れるのか、を見ることができる唯一のものが「板画面」なのですからね。

ですから、ピンでやっているのならまだしも、普通は板を見ないと怖くてデイトレなどやってられませんよね。

私も稀にですが、売るに売れないのに引っかかることがありますが、板を注意していれば防げます。
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プロフィール

あらなみ

Author:あらなみ
職業:個別株投機家・専業デイトレーダー

Twitter: @aranami718

旧ブログ:
あらなみの相場技術研究所別館

あらなみの相場技術研究所

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