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リスク管理とファンダメンタル

2020/06/03 Wed

ご質問の回答が長くなるので記事して、さらに補足しておきます。

>相場での保険はやはり損切と掛け方という考え方でいいのでしょうか?


ご質問の件ですが、確かに損切りと掛け率の問題は重要ですが、これは技術的な側面となります。
ただ、リスク管理という意味では、それだけではなく、今回のコロナ騒ぎのように、ファンダメンタルも重要です。

今回だと、感染拡大が徐々に進行してきた段階で、経済にも大きな影響が出ることは、多くの人が予見できたことですので、その時点でリスクが通常よりも拡大したと考えて、逃げてしまうということが可能となります。
その場合は、損切りを待つ必要はありません。
つまり、ファンダメンタルから見て、リスク拡大が見えたわけです。

負けたから逃げるのではなく、リスクが拡大したから逃げるのです。

下がると予想したから売るのではなく、リスクの拡大が予見できたから売るのです。

この両者は、全く違います。
この違いを意識してできるようになれば、トレードの質が変わります。

結果を待って、損したから損切りする、という意味ではなく、ファンダメンタルの側面から、危険ゾーンに入ったとわかれば、事前に逃げておく、ということです。

言い方を変えれば、

上がるか下がるかを見ているのではなく、リスクが大きいか小さいかを見ている

のです。

何故なら、上か下かを当てることは難しくても、リスクが高いか低いかは予見できることだからです。

つまり、わかることをやって、わからないことはやらない、ということです。

こんなところで勝負しても、リスクリターンが合わないと判断できる局面だ、ということです。

これは、台風が来る、といった場合と同じで、事前にわかるリスクです。

ファンダメンタルを見るということは、明日、台風が来るということがわかった時点で、キャンプ旅行を中止する、ということです。
キャンプに行った後で、実際に台風が来て、ひどい目にあって初めてキャンプを中止する、ということではありません。

これに対して、地震など、事前にわからないリスクも存在します。
これに対処するためには、普段からのリスク率などで対処するしかないでしょう。
もちろん不意打ちを食らったら、さっさと逃げてしまうことです。
これは仕方がありません。
なので、何かあった時に逃げられるだけのリスクしか取ってはいけないということになります。

何にしても、

ファンダメンタル分析は、上がるか下がるかの予想道具だけでなく、リスク計測の手段でもある

ということになります。

マクロもそうですし、ミクロレベルでも、企業の業績不安や倒産リスクなど、リスク管理の手段として有効です。

何にしても、私は、

相場は、上がるか下がるかを予測してやるものではなく、どのぐらいのリスクを取って、どのぐらいのリターンを得られるのかを計測してやるものだ

と考えています。

そのための重要なリスク計測手段がファンダメンタルということになります。



多くの方が、結果のみを重視し、当たったか外れたかばかりに注目していますが、相場は当てモノではなく、どれだけのリスクを取って、どれだけのリターンを得るかの勝負です。
なので、決して結果オーライではないのです。
結果オーライとは、この自転車競技で無事に走り抜けられたからといって、普通の道を走り抜けたのと同じだ、という行為です。

Sam Reynolds Redbull Rampage Best Trick 2015 Run

こういう危険な走行をリスク管理なしで平気でやっている投資家が如何に多いことか!!

しかも、自分ではこういう危険行為をやっているという自覚がまるで無いのです。

こうして、崖っぷちから、次々に落ちていくわけです。

平坦な道を走るのか、それとも崖っぷちを走るのか、走る前に場所によってリスクはわかります。
これと同じく、これからどんなところを走るのか、というのが相場で言うファンダメンタル分析です。
事前に分析しておけば、リスクは相当程度わかります。
マクロ環境もミクロもどちらもリスク計測できます。



リスクを計測することと、相場を当てることは全く違います。

繰り返しになりますが、リスクは事前に計測できることが多いですし、限界を設定すること可能です。

ああいう場所を走るという時点で、リスクが高いのは誰だってわかることです。



リスク管理という可能なことを全力でやって、人知を超えた予想は天命に委ねること

すなわち

人事を尽くして天命を待つ

これが勝てるトレードだと私は思っています。

できることをきちんとやって、できないことは任せる、ということです。

相場が当てモノじゃない、というのは、こういう意味なのです。



この逆、すなわち、

将来を予測して、相場を当てよう当てようと懸命に努力する一方で、逆行されて大きくやられても頑張って耐える

つまり、

自分でコントロールできるリスクを管理せず、不可能な予測を懸命にやっている

これが多くの投資家の姿だと私からは見えます。

人事を尽くさず、天命を待たない、というのでは、生き残るのは難しいと思います。



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コメント

Secret

タイミング?

いつも簡潔で分かりやすい文章に感心しています。
それにしても、「自身でやるべきリスク管理」というありがたい内容に対して所感書き込みがないですね
少し不思議です

コロナ騒動で突っ込んだ後の「戻り」が絶好調だからですかね?同じ内容でも、突っ込んでる最中と戻りが勢いづいている時では読む人の心情も違いますもんね

なんとなく「どこで買っても、ホールドしていれば利益(含み益)相場」が続いている感じで、今回の下げも押しと捉えて買い仕込み、現在の上げ(戻り)で『リスクなんてない、買ってホールドしていればいいんだよ』などと思われている方もいるかもしれません。

仮に、この後にアメリカ市場がコロナ騒動の安値に向けて突っ込むようなことがあればガラッと状況が一変しますよね。この怖さをリスクとして認識している方がどれくらいいるのでしょうか
2018年からは上げ相場というよりも高値往来とも取れますし。

いづれにせよ、底から上げて頂上からピークアウトしてからですね。
上げ相場からルールが変更になるまでは、わからないことだと思います。
何事も経験して、直感があってこその玉操作・リスク管理ではないでしょうか。

今回の新型コロナ騒動が3月の陰線1本で終息する状況とは思えないのですが、どうなんでしょう

No title

>>何故なら、上か下かを当てることは難しくても、リスクが高いか低いかは予見できることだからです。


(`・ω・´)キリッ 「見えるぞ、私にも敵が見える!」


これは本当にそうでございまして、記事の受けがあまり良くなさそうなのは、リスクシナリオが当たる当たらない、と、リスクの存在自体がごちゃ混ぜになっているからでございましょうね。

リスクのあるなし、は、例えば2016年の英EU離脱投票とか米大統領選とかを思い起こせば分かり易いかと思います。
結果は分からんけれども、波乱のリスクシナリオがあることは予見できるわけです。

今で言えば、売り方にとってはコロナワクチンとかの治療法とか治療薬とかがリスクに当たるのでしょうかね???

・・・、私にとっては、値が飛ばされる、が一番怖いワケでして、本当に飛ばされるかどうかは別として、飛ばされるリスクがある、ということについては割と敏感な方ですし、予期できることはあるんですね。値動きと状況(ファンダ)の両方を見てのことですが。

コロナショックは逃げられる執行猶予期間はあったわけですから、不本意に大きくやられた、というのであれば、やはりそこは何か自分に問題があったと捉えて今後の糧に・・・、ということでしょう。


Σ(゚Д゚;「少佐ー、助けてください!減速できません!!」

(`・ω・´)キリッ 「気の毒だが・・・、しかし無駄死にではないぞ!」

・・・

記事によってはコメント数は少ないほうが望ましいと分りました。

ツワモノが相場に多いと嫌ですもんね(笑)

Re: No title

タグさん、おはようございます。

最近は、私もきちんとコメント返していませんし、
記事も連続していますから、コメントが少なくても
興味が無いという意味ではないと思ってます。

ただ、やはりリスク管理というところは、
興味が薄れる話題でもあるでしょう。

如何にして勝つか、ということに興味があっても、
如何にして負けないか、ということはあまり興味
が無い方もおおいでしょう。

ただ、サッカーでもそうですが、オフェンスと
ディフェンスのバランスが取れてないと、ゲーム
では勝てないですからね。
ボクシングでも、野球でも全部勝負事は同じです。

ディフェンスがノーガードで、成り行き任せ
の放置プレイという投資家が如何に多いか、驚かさ
れます。

No title

リスク管理は自分で出来ますが、リターンは市場次第ですよね。
市場を動かせる投資家になってみたい(^^;

市場を動かせる投資家

一部の例外はあるかもしれませんが、
「市場を動かせる投資家」
になりたい・・・なんて(私を含めて)殆どの人は考えていないのではないのでしょうか。
おそらく管理人のあらなみさんもそうだと思います。

自分の売買で市場を動かせるなど全くの絵空事の世界。

自分では動かせない相場の海の中を、如何にして溺れないようにゆっくり泳いでゆくか。 それに尽きると思います。 我々個人=弱小・零細相場屋にとっては。

違っていたらゴメンなさい。

Re: 市場を動かせる投資家

ATSUOさん、こんにちは。

市場を動かしたい、というよりも、市場を動かせるほどの
投資家になってみたい、ってことだと思います。

少年よ大志を抱け

ですね!!

少年よ大志を抱け

あらなみさん、早速のコメントありがとうございます。

絡む意図は全くありませんが、意外な反応でした。

やはり
「市場を動かせるほどの投資家になってみたい」
と思われている方が多いのでしょうか?

「少年よ大志を抱け」と言われても、私などもう棺桶に片足を突っ込みかけている年代ですから、「大志」を実現するには、もう先=残り時間が限られているのが気になります。

できれば、大きな地震や津波がこないことを願いつつ、体力を温存しながら、溺れないようにゆっくりと海原を泳いでゆけることを目標としています。

年金が安定して2倍に増やせる程度の穏やかな売買ができればそれで充分です。

Re: 少年よ大志を抱け

ATSUOさん、おはようございます。

私の経験から見ると、様々ですね。
少しでも収入の足しになればという人も大勢いますし、
一方で、大儲けを企む御仁もいます。

私自身、どうかと問われれば、それなりに暮らせれば
よいというよりは、上を目指してより頑張りたいとい
う気持ちが強いです。

トレードを始めた当初は、儲かるようになりたい、
という一心で始めたことだと思いますが、
ある程度稼げるようになると、分かれてくるかと
思います。

ただ、そもそも毎年プラスで終えられる人が少ない
のがこの世界ですからね。
一時的にプラスに浮上しても、奢りから自滅する、
という人が多いですからね。

独り言

長文のコメントありがとうございます。

私の言いたいことがなかなか伝えきれずに四苦八苦している日々です。
みなさん、どうやって相場を当てるのか、その一点を努力されて
おられるわけですが、どんなに努力しても、トランプの一言で吹き飛ぶ
のが相場なので、そもそも当たるはずがないのですよね。

じゃあ、どうすれば、と言われても、わからない。
仕方がないから、どうやって当てるのかに戻る。
この繰り返しじゃないかと思います。

技術だ~、規律だ~、と言われても、漠然としていてすごくわかりにくい。
納得できない。

こういう一言で片づければ、わかっている人にとっては、
わかっても、多くの人にとっては、全然理解できないし、
納得もできない。
こういうこともわかっています。

林先生の本にも、株は当てモノでははなく技術だ、
と繰り返し書かれていますが、いまいちどういうことなのか、
理解、納得ができない、ということだと思います。

技術=当てる技術なの?
ということもあるでしょう。

ちょうど、今朝、こういうことを色々と考えていて、
近々に考えがまとまってくれば、記事に書こうと考えていた
ところです。
また、ご感想を聞かせてくださいね。

「技術売買」vs「当てもの売買」

私も独り言を。
万年下手な素人の戯言なので、鼻につくと感じられた方はどうぞ読飛ばして下さい。


「技術売買」vs「当てもの売買」について

林照太郎氏の書籍は(正しく理解できているかどうかは自信ありませんが)、相当数読んでいます。
氏の主張は、「当てもの売買はNG。売買技術を高めることが重要」。
さらに「コンピュータによる売買の成功例はない(知らない)。」とも言われていました。

  私事、現在FXの自動売買アルゴリズムの検討&少量の試行売買を続けています。
具体的には、過去6か月~1年の足データから、最適と思われるアルゴリズムを想定してシミュレーションを行い、総合利益が大きくなるような最適パラメータを求めてMT4プログラムを走らせています。

PCによる自動&継続的売買なので、「技術売買」or「当てもの売買」という文類から言えば、おそらく「技術売買」の範疇に入ると思います。
昔、アナログ回路シミュレータを使用した回路設計の仕事をやっていましたが、非常に似た要因があるような気がします。

過去の振舞いから最適なアルゴリズムとパラメータを抽出して、今後の一定期間、同じような振舞いをすることを期待して自動売買を実行します。
したがって「自分の売買により市場売買値が変化することはない」ことが大前提になります。
でも残念ながらやはり期待値と実際の値は完全一致はしません。 巷間よく言われている所謂「カーブフィッティング」ですね。

さらに今回のコロナような「想定外」のことが起きた場合、自動&継続的売買では大きなダメージを受けることがあります。

回路シミュレーションでもその道の先輩からよく言われたことですが;
「シミュレータは万能ではない。想定した範囲での数値計算は精密にやってくれるが、もともと想定していない条件は結果に反映されない。」
言われてみれば当然のことなのですが、例えば温度範囲が0℃~50℃の前提条件で設計・作成した回路に80℃の熱風が吹付けられた時には、動作保証できないということですね。

相場でも同じで、「コロナのような想定外」はシミュレーションの前提条件に入っておらず、したがってとんでもない結果をもたらすことになります。
「想定外」の場合には、逆指値のロスカットも殆ど役に立たないことを実経験しています。
特に継続的売買では、常に幾何かの残玉を抱えていますから、相場が不利な方向に動くと一気に損益が悪化してしまいます。
継続的売買の宿命でしょうね。


これに対抗するのが「一発売買」=「当てもの売買」=「短期売買」でしょうか。
厳密には=ではないかもしれませんが、「継続的売買」に対する大きな括りで捉えています。

最近色々と考えているのですが、「一発&当てもの売買」にも「売買技術」は存在するような気がします。

例えば、テクニカル指標を駆使して;
「この数値・パターンのときに買い(/売り)建てすれば、95%の確率で6時間以内に10pipsの利益が得られる」
というルールを見つけ、只管その時を待って実行するというやり方です。 
その出現確率は数日に1回~1日に数回程度かもしれません。 ライオンが獲物を狙うような1発勝負ですね。
文字どおりの「当てもの売買」だと思いますが、それを身に着けた方にとっては立派な「売買技術」だと思います。
あとはその「1発」を繰返して利益を積上げてゆくことになります。

この「当てもの売買」の大きな利点は、短期売買なので「想定外」に遭遇する確率が極めて小さいことでしょうか。
現在、私にはその技術はありませんが、「一発・当てもの売買」にも「売買技術」は存在するように思います。

「技術売買」vs「当てもの売買」(2)

万年下手な素人の独り言の追加です。
不要な方はどうぞ読飛ばして下さい。


「技術売買」vs「当てもの売買」について(2)

売買技術のことを考えていて、立花さんの売買手法を思い出しました。
日に一度の連続売買で、証券会社には朝1番に電話注文するやり方だったと記憶しています。
その著書の中で「必ずときどきは残玉を〇にする」という原則が書かれており、それが非常に重要と説明されていました。
要は、一区切りをつけるということですね。

前投稿で書いた「一発&当てもの売買」も、似たようなところがあるように感じます。
つまり、立花方式は日単位のかなり長い連続売買で、時々残玉〇の「休み」が入る。
一方、前記「一発&当てもの売買」は、殆どの期間が「休み」状態で、時々数時間の「出動」がある。

時間や頻度の違いはあるものの、何れも「休み」と「出動」を交互に繰返しているところは共通しています。
「休み」の期間には、コロナのような想定外の不都合は”絶対に”生じることはありませんから、取り易さが同程度であれば、「休み」が多ければ多いほど安全な売買ではないかと思います。

宝籤を買うような一か八かの博打的な売買は論外ですが、統計・確率に根差した技術的な「一発&当てもの売買」は、やはり存在するように思います。

No title

どこかのバカな経営コンサルが、管理職は統計的に恰幅の良い人が多いから、管理職の選定基準に恰幅の良し悪しを取り入れたって話をちょっと聞いたことがありまして、アホ過ぎてホンマの話かいなって疑問もありますが、それはさて置き、値動きから必勝パターンを求めようという話については、この経営コンサルと何か被るものがあるような気がします。

管理職に恰幅が多い人が多いのは、管理職になるような年齢だと代謝も落ちるころだし、生活も不規則で外食も多くなるからどうしても太り易くなる・・・、太ってるから管理職の適正があるわけではないということで、因果がおかしいのですね。

統計から結論を得ようとしても、前提とか因果とかあるわけですから、そこを考えないと、という話でありますです。

統計

タカユキさん

おっしゃるとおり、「統計的」という魔法の言葉に迷わされないようにしないといけませんね。

私はそのお話は知りませんでしたが、その経営コンサルの方はどのような母集団を対象に統計をとられたのでしょうか?
まずは「統計的」に有意な数の母集団で、合理的な方法で収集・処理された結果かどうかが重要な判断になると思います。
また統計である結果が得られた場合、それが「因果関係」なのか、それとも「相関関係」なのかも場合によっては明らかにする必要があるかも知れません。

相場の場合、極論すれば、結果さえ出れば因果/相関何れでも良いと思います。
自分の手掛ける銘柄/通過ペアの範囲で、自分の手法で、過去の相当期間、自分の納得する結果が得られれば試行の価値ありと判断します。

所詮、「統計は過去の世界、確率は未来の世界」の話ですから、100%完全一致は望めないものでしょう。


>>値動きから必勝パターンを求めようという話については、経営コンサルと何か被るものがある・・・

の「必勝パターン」という言葉が少し気にかかります。

売買には様々な方法があるので、その人が得意な方法でやれば良いことだし、値動きなど見ないやり方もあるかも知れません。
ただ私には「値動き」を無視した売買の選択肢はありません。

因みに、月の満ち欠けと相場の関係の統計を取ったというような笑い話を何かで聞いたことがありますが、私の興味外です。

Re: 統計

タカユキさん、ATSUOさん

相場の本質をつかむための大変重要な切り口だと思います。
実は、私も、相場の値動きの因果関係については、
どう説明しようかと格闘している最中でして、
なかなか自分で納得行くような表現ができないでいます。
しかし、ここを突き詰めることで、結局、相場とは何か、
値動きとはどういうものか、の理解を深める入口になる
と思うのです。

逆に言うと、ここのところの因果関係を理解していない
から、意味の無い努力を続けている人も多いということ
につながります。

風が吹けば桶屋が儲かる

式の因果を信じて懸命に努力を続けているのが多くの
投資家の姿ということは見えているわけですが。。

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No title

私は検証に血道を上げたりとかそういう経験はありませんから、本来ならこういう話題に参加する資格もないのでしょうが、パターン化、同じやり方、を、繰り返し試行してある程度は儲かっても、その内、パターンが通用しなくなって結局、元の木阿弥、ということであれば、過去何度も実体験しております。

この話題はこのブログで過去何度も繰り返し繰り返し、ですから、あらなみさんも今更感があるのでしょう、左端のカテゴリーの 変化対応力 (12) とか、 検証について (2) とかに繰り返し繰り返し繰り返し書いてますからね。特にパターン認識トラップ、の記事なんて秀逸だと思いますよ。パターンが認識できるようになった頃はもう終わってんです。

そういう考えのブログなんです。

・・・

相場の取り方というものは、大別すると、値処を移る動きを取るか、通常の値動きのゆらゆらを取るか、の2つに分かれると思います。

どちらにもメリット・デメリットがあってこの2つの売買は勘所が全く異なりますので、両立はなかなか難しかろうと思うのですね。値処を移る動き、は、何か基礎的ファクターが変化して値の居所が変化するというもので、大きく取れるがめったに出ない、という感じで、通常の値動きのゆらゆらを取るというのは逆に何も変化はないのだから多少ぶれても収束することに賭けるというものでしょうかね。こちらはほとんどはそうなるからコツコツ取れるが、どこかで大きくヤラれる可能性があるという感じです。

で、実はこの記事の内容、「リスク管理とファンダメンタル」、ですが、裏を返せば大きく取れる、その可能性を図ることでもあるのです。例えば、何もないのにアベノミクスのような動きはでませんし、コロナのような動きにもなりません。

多くの人は当たった当たらないの勝率に目が行くのかもしれませんが、リスクリワードレシオの見込みのほうが重要度高いと思うのですね。

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No title

FX、ドル円なんですが、トランプ大統領が当選してからずっと狭い範囲内の持合いが続いてもう4年目、いろいろ従来なら動きそうなネタもあったんですがいずれも寸土まり、たまに19年お正月の110円割れクラッシュとか今年の新型コロナウィルスクラッシュなどもあったりしましたけれども、いずれもごく一時的、数か月単位のうねりを発生させるには至らず同じところを行ったり来たり、私の資産も行ったり来たりでここ4年間はいずれもパッとせず・・・、待つことは大事ですがもう4年、月足チャートだけ見るとすんごいレベルの持ち合い収束、離れ・・・、は来るの?ってそんなの知らんわって話で、じゃあ株とかにも目を向けてみるかって思っても、日経平均とかなら値動き感覚はありますけれども個別となるとさっぱり分からん、継続的に追ってないものはやっぱアカンなって感じで、そもそも株は持ち越しのリスクが怖くてFXを始めたわけだし・・・、どうにもこうにも私の投資術では状況が煮詰まり気味で手の出しようがなくて、ここ半年ほどは全く手を出せず開店休業状態、モティベーションも消えかけて、本業のリーマンのほうが何やかんやで忙しくて、ここのブログ同様、フェードアウト寸前・・・、

な、ワケねーよ。

まあ、状況的にはそうなんですが、気持ち的には、やるときゃやったるで、みたいな、胸に期するものは持ってるつもりです。

相場的には個人的にはやることなくてヒマですので、いろいろ考えたりもするんですが・・・、相場で上手くいく理由、上手くいかない理由、まあそういう類のことですが。

私の考えでは、たまに波に乗る運の良い投資家もいるでしょうが、いずれも一時的で儲けてもすっ飛ばしていることかと思います。たまに運よくちょっと儲かっても残せない、すっ飛ばす。ほとんどの投資家がコレに当てはまって、ほとんど逃れることのできない投資家の宿命みたいなものになってるんじゃないかと思います。

実は私も新型コロナウィルスで一時的には儲けましたけれども、やっぱりすり減らしております。(笑)まあ、アレはドル円で言えばちょっとしたクラッシュで収まってしまいましたんで・・・

儲けてはすっ飛ばす、この理由についてはコチラのブログにも「奢り」とか「環境変化」とか書いているわけでして、それはその通りなんですね。間違いないところです、はい。で、理由が書かれていたところでブログ読者のほとんどの人は、いざそういう局面ではやっぱり見事にすっ飛ばしてることだろうとは思うのです(笑)それは生の感情をガンガン激しく揺すぶられる相場の現場で他人様の言葉が役に立つとはとても思えないからで、まあ、そういうこともあって千本ノックで鍛えて、知識ではなく自分の身に染みこんだ知恵としなさい、とか言う話にもなってるわけです。

で、私も実体験を基にいろいろ考えてみたりするんですけど・・・、

儲かっている高揚感に飲み込まれるというかそういう感じですかね。

新型コロナウィルスの時なんかは短期間で結構儲かりましたけれども、そこですっぱり切り上げる、いやいや、これはなかなか心情的には難易度たけーなって思います。乗せられるって言うかそういう感じ、ありますからね。そういう時にバシッと切り上げる、かぁ。

為替では今こういうショボい状況で心情的にウダウダする、チャンスが来てガンガン儲かって高揚感にまみれる、いずれも状況に心情が飲み込まれているということになるでしょうかね。

投資にはメリハリが大事です。

極意は平易でやさしい言葉で表せますが、その背景には私なんかでもどろどろとした情念がつまっているわけです。

このブログの記事に長文が多いのも、言葉では表せない裏に隠れた情念を無理やり言葉で説明しているからでしょうね。

Re: No title

タカユキさん、こんばんは。

こちらもしばらく更新をさぼっています。

相場って、言葉にしにくいことがとても多いと思うんです。
それを簡単に言ってしまうと、何も伝わらない。
例えば、

待つ

一言で終わることですが、
「それが何。どういうこと。」
となるわけです。

では、何故待つなのか、どういう意味があるのか、
と説明しだすと、ものすごく長くなってしまう。

でも、どれだけ説明しても、やはり伝わらない。

この繰り返しですね。

相場を言葉で伝えることの難しさをつくづく感じます。
そういうことを考えていると、書くことが面倒になって
しばらくブログも開店休業になってしまった。
ってことなんですね。

辺境の地より

あらなみさん、こんにちは。

いろんな方のコメントを読んで、
相場という世界の全体像を知らず、辺境の地にいるのが自分なんだな、と感じています。
わたしが見ている相場はドル円のみです。
毎日チャートを見て、毎日トレードして、今に至っています。
ネットから得た情報をもとに、チャートを観察して、あれこれ試してみて、現在は前日の値幅と、ある時間帯の小さな節目と、その節目でのチャートの形、この3点の情報だけを頼りにトレードしています。
もっと多くの情報も使っていましたが、混乱してしまって、上手く行かなかったので、今の3点に絞りました。

どなたかがコメントで書かれていた、短期的当て物、だと思います。
正統な世界と接触のない辺境の地で、ひとりであれやこれやをやって、たどり着きました。

あらなみさんのブログは、辺境の地の海岸に、たまたま流れ着いたバイブルです。
わたしはそれを拾って、相場の世界を勉強しています。



Re: 辺境の地より

猫耳頭巾さん、こんばんは。

林先生の本に「専門は強い」ということが書かれています。
あれもこれも知っている、色々やっている、というよりも、
専門的に、ローカルで、そこだけをやる、という方が、強い
ってことなんです。

フレンチ、中華、日本料理、何でも出します食堂よりも、
日本料理専門店の方が美味しいものが食べられる、という
のは、概ね正解です。

プロである、専門家である、というのは、

特定の分野において精通している

ということと同義語です。

特定の対象に、特定の時間軸で、特定の戦略で、
徹底的に絞ってやり切る、という方が近道だという
ことは、私の目から見ても明らかです。

逆に言うと、色々と手を出しているということは、
迷っているのです。
どの道も中途半端だから、あっちの水、こっちの水、
と手を出しては失敗する、そういう人が大半なんです。

そういう中で、自分の特定の分野を見つけられたという
ことは、幸せなのですよ!!

猫耳頭巾さん、どうかご自分の進んでいる道に
自信を持ってください。
何でも屋よりも絶対に王道を進まれていますよ!!

No title

ひとつのモノに絞る、特にドル円のようなマクロファンダメンタルズを反映するようなものに絞って継続的に追いかけることは、すなわち相場環境を継続的に監視するようなものですから、勉強にはなるかと思います。

このブログでよく書かれている千本ノックって、オリエンテーションのことです。
オリエンテーションという言葉が軽いのであれば修行期間と言ってもいいですが。
まあ、なんとかかんとか格闘して自分の道を見つける、私もかつて歩んだ道です。


・・・


当てモノたって当たらなきゃ利益が出ないのは間違いのないところです。

ただ、当て確率=勝ち ではないし、当て確率の向上→本質的には不可能、であり、本質的には不可能なことに対して結果論でモノを考えるから迷宮に入り込むということになりがちだということで。

当て確率、は、ナンピンとかいつかのユーロスイのように何らかのリスクを背負うことや、ある特定の環境を追い風にする、又はこの2つの合わせ技によって、当て確率は高めることはできます。

ただ、リスクに対して無防備であったり、追い風を勘違いするからよくないわけですが。

マーケットは効率的なのでいつかはそれをご破算にするような動きは出ます。コロナも積み木崩しの一例ですね。

値動きから優位性を見出す・・・、そういったモノは誰でもやることだし、勘づくことで、必ずご破算にするような動きは出ます。いつかは。

値動き、だけ、で検証の何がイカンのかというと、標本が母集団を代表する、という統計の前提が、相場では成り立ってないからなのですね。母集団は常に変化をしているのです。

Re: No title

タカユキさん、こんにちは。

私の先ほど書いたものは、ちょっと違う意味も含んで
います。

南極に生きるペンギン、過酷な高山で生きる植物など、
過酷な環境で生きる生物は、何でもっと暖かい温暖な
ところで暮らさないのか。

一見すると暮らしやすい場所は、競合がひしめいている

競合を避けるために過酷な環境で生きる、それがペンギン
の生き残り術なんです。
ペンギンは、南極だから、生き残れたのだということは、
大いにヒントになります。

環境特化の究極はペンギンだと思っているのですが、
相場でも、

究極の環境特化を目指すペンギン戦術

というのは、テクニカルやファンダメンタルというアプローチ
とは別次元の隙間産業なのです。

多くのみなさんが求めているであろう魔法の杖があると
すると、こういう隙間を狙うしかありません。
ただし、秘めたるが花なので、日にさらされたら消滅します。

あらなみさん、ありがとうございます。
進んで行く勇気がでました。

相場の技術

こちらのサイトにきてもう10年以上になります。主にROMが中心ですが。

相場は、教科でいうと数学よりも、国語に近いのではないかと思います。
単語だけわかってもダメ、早く読めるだけでもダメ、要約だけができてもダメ、テクニックだけわかってもダメ。教養があるだけでもだめ。
一つでも欠けていると、それがボトルネックになり、安定しません。複数の要素をすべて兼ね備えると、突然安定して点が取れるようになる。

相場も同じように思います。
基本的な経済の見方、テクニカルの見方、ポジションサイジング、環境の変化、などなど、一つだけでも欠けると上手く行かないのが相場です。
そういう意味では、実践に勝る練習はないと思います。
これが、手法コレクターへの一つの回答と思います。

一方で、腑に落ちない人もいるでしょう。それは、手法も非常に重要であり、見つけるのが難しいものであり、負け続ける不思議と戦っている人には、どうしても疑問がわくのでしょう。

私は、手法は技術ではないですが、自力で手法を見つける又は改善することは技術になり得ると思っています。

手法を見つけるには、相場や世界を観察することが、遠回りのようで近道です。コツがあるとすれば、負けている人を観察することです。

手法は、人から教わるのではいけません。探してもいけません。ゴミのような情報が溢れているからです。もしかしたら、本当に役に立つ情報もあるかもしれませんが、そこに辿り着く前に息絶えてしまうでしょう。

また、手法の限界を知ることも、技術だと考えています。
ポジションを取るために手法があるわけではありません。どんな手法も限界があります。役に立つときと役に立たないときを見極める必要があります。それができなければ、手法の一面を知っていたとしたも、稼ぎ続けることはできません。
手法を知ることが技術ではないのです。手法を知っていたとしても、ポジションを取らない時期を見極める必要があるのです。これは相場の技術だと考えています。

同じバットも木の棒も、イチローが使うか素人が使うかで結果は大きく変わります。
同じように見える木の棒でも、職人と素人では、見極め方が違います。

手法は道具です。道具が稼がせてくれるわけではありません。道具を扱うには技術が必要です。
勝てないのは道具が悪いからではなく、技術がないからです。素人が、最高の道具で試合に出ても勝てません。

自分が何をしているかを知ることです。自分が何をすべきかを知ることです。自分がすべきことをできる人間になることです。何が欠けても勝てません。
それが相場の難しさであり、勝者の稼ぎの源泉であり、技術の差になります。
手法コレクターには、こうした視点が欠けているものです。

Re: 相場の技術

通りすがりさん、こんばんは。

手法の話は難しいですね。
たかが手法、されど手法という感じで、上手な料理人は、いい包丁を
求めるわけですが、だからといって、いい包丁を使えば、美味しい料理
ができるわけではない。

美味しい料理を作るためには、素材の良さはもちろんのこと、いい道具も
必要だし、料理人の腕も必要、もちろんレシピも頭に入ってないといけない。
包丁だけではいい料理を作ることはできないし、レシピを知っているからと
いって、それだけで済むわけでもない。

これと同じことが相場にも言えるわけですが、なかなか見えにくい。

ほんと、手法の話は難しい。。

手法

返信ありがとうございます。
料理の例えは洗練されてますね。

手法を探すのはある意味で自然なことだと思います。稼ぎたいのだから、稼ぐ方法を知りたいと。だから稼ぐ方法を読んで学ぶわけです。
問題なのは、簡単に稼ぐ方法が、簡単に手に入るはずがないということと、本に書いてあることは、必ずしも間違いばかりではないですが、厳密なルールのように考えるとうまく行かない、というのがあるような気がします。
また、相場をやる楽しみとして、予測を当てること自体が楽しいというのもあるのかもしれませんね。
相場は物理学と違って、社会経済であり、需要と供給で相場は動いているところ、法則が相場を動かしているわけではないとこと混同しがちなのもあるかもしれません。

具体的に考えてみると、テクニカルであれば、ブレイクアウト、トレンドの継続、リバーサルといったパターン認識は有用ですが、それだけでは勝てない。
機械的に実行すると吹き飛んでしまうわけですが、これが手法コレクターにはなかなか伝わらないのかなという気がします。
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